PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

XES и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XES показывает доходность 39.21%, а XOP немного ниже – 39.04%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: -2.56% против 5.87% соответственно.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий XES и XOP

И XES, и XOP имеют комиссию равную 0.35%.

XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

XES vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.05

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.48

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.51

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

4.90

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.07

-0.15

Корреляция

Корреляция между XES и XOP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и XOP

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок XES и XOP

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

XESXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-90.27%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-23.81%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-34.98%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-82.61%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-35.01%

-38.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-42.64%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

7.33%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и XOP

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 7.93%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

8.36%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

19.57%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

33.73%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

34.12%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

40.29%

+4.90%