Сравнение XES с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XES и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XES и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -2.56% против 9.79% соответственно.
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и XLU
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XES vs. XLU — Ранг доходности на риск
XES
XLU
Сравнение XES c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.73 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.21 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.31 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.51 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.41 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между XES и XLU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и XLU
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XES и XLU
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -51.98% | -43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -9.18% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -25.26% | -20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -36.07% | -55.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -2.72% | -70.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -10.26% | -43.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 3.82% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и XLU
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.09% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 10.36% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 15.79% | +24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 17.18% | +22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 19.21% | +25.98% |