PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с TPYP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).

XES и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		42.33%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.98%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: -2.35% против 13.45% соответственно.

XES

1 день
0.91%
1 месяц
3.20%
С начала года
42.33%
6 месяцев
61.87%
1 год
65.92%
3 года*
17.22%
5 лет*
17.28%
10 лет*
-2.35%

TPYP

1 день
-1.05%
1 месяц
2.89%
С начала года
20.98%
6 месяцев
18.25%
1 год
20.82%
3 года*
25.55%
5 лет*
21.03%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с AMJTPYP с KYNTPYP с TORIX

Сравнение комиссий XES и TPYP

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

XES vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESTPYPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.26

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.64

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.60

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

5.57

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TPYP равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.22

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.61

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.44

-0.52

Корреляция

Корреляция между XES и TPYP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и TPYP

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TPYP в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.19%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.23%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Просадки

Сравнение просадок XES и TPYP

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и TPYP.

Загрузка...

Показатели просадок

XESTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-51.91%

-43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-13.17%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-17.96%

-27.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-51.91%

-39.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.51%

-1.65%

-70.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-7.97%

-46.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

3.77%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и TPYP

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

3.19%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

8.94%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.03%

16.59%

+23.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

17.32%

+22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.20%

21.96%

+23.24%