PortfoliosLab logo
Сравнение TPYP с KYN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPYP и KYN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TPYP и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.66%
7.41%
TPYP
KYN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPYP:

1.74

KYN:

1.33

Коэф-т Сортино

TPYP:

2.17

KYN:

1.78

Коэф-т Омега

TPYP:

1.33

KYN:

1.26

Коэф-т Кальмара

TPYP:

2.47

KYN:

0.84

Коэф-т Мартина

TPYP:

9.05

KYN:

6.24

Индекс Язвы

TPYP:

3.59%

KYN:

5.19%

Дневная вол-ть

TPYP:

18.76%

KYN:

24.46%

Макс. просадка

TPYP:

-51.91%

KYN:

-91.43%

Текущая просадка

TPYP:

-4.62%

KYN:

-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у KYN с доходностью -3.92%.


TPYP

С начала года

4.41%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

10.10%

1 год

31.56%

5 лет

23.25%

10 лет

N/A

KYN

С начала года

-3.92%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

5.43%

1 год

32.25%

5 лет

30.90%

10 лет

-0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPYP и KYN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPYP c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TPYP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TPYP: 1.74
KYN: 1.33
Коэффициент Сортино TPYP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPYP: 2.17
KYN: 1.78
Коэффициент Омега TPYP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TPYP: 1.33
KYN: 1.26
Коэффициент Кальмара TPYP, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TPYP: 2.47
KYN: 1.34
Коэффициент Мартина TPYP, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TPYP: 9.05
KYN: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа KYN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
1.33
TPYP
KYN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и KYN

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности KYN в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.88%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.44%4.58%3.71%3.18%1.48%0.00%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.
7.90%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и KYN

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и KYN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.62%
-10.49%
TPYP
KYN

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и KYN

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 12.10%, в то время как у Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
16.67%
TPYP
KYN