PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPYP returned 11.93%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 11.93% против 6.76% соответственно.

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between TPYP and AMLP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.80

The correlation between TPYP and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPYP и AMLP

Секторы
TPYP
AMLP

Энергетика

68.8%
97.7%

Коммунальные услуги

22.0%
2.3%

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPYP
68.8%
AMLP
97.7%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
AMLP
2.3%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
AMLP

-

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

AMLP

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

AMLP

-

Здравоохранение

TPYP

-

AMLP

-

Промышленность

TPYP

-

AMLP

-

Недвижимость

TPYP

-

AMLP

-

Технологии

TPYP

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOOTPYP с AMND
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

TPYP vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.45

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.03

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.92

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

6.37

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.85

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TPYP и AMLP

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-77.19%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.94%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-14.27%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.92%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-72.62%

+20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.10%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-17.40%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и AMLP

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.91%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.66%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.90%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

19.98%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

27.68%

-5.74%

Сравнение комиссий TPYP и AMLP

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и AMLP

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and AMLP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.67%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.93% vs 6.76% for AMLP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.93% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 3.25% for TPYP.

TPYP is categorized as Energy Equities, while AMLP is MLPs. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Tortoise and SS&C. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.90% for AMLP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор