PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPYP с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с AMLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPYP returned 11.32%/yr vs 6.91%/yr for AMLP. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPYP показывает доходность 20.31%, а AMLP немного ниже – 20.23%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 11.32% против 6.91% соответственно.

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
4.70%
6 месяцев
11.68%
С начала года
20.23%
1 год
19.62%
3 года*
19.15%
5 лет*
20.05%
10 лет*
6.91%
Всё время*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMLP

Alerian MLP ETF
$73.87M$62.93M$74.06M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам TPYP и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
AMLP
Alerian MLP ETF		20.23%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between TPYP and AMLP is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.80

The correlation between TPYP and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPYP и AMLP

Секторы
TPYP
AMLP

Энергетика

69.6%
98.1%

Коммунальные услуги

21.2%
1.9%

Финансовые услуги

2.4%
0.0%

Промышленность

0.1%
2.1%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPYP
69.6%
AMLP
98.1%

Коммунальные услуги

TPYP
21.2%
AMLP
1.9%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
AMLP
0.0%

Промышленность

TPYP
0.1%
AMLP
2.1%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

AMLP

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

AMLP

-

Здравоохранение

TPYP

-

AMLP

-

Недвижимость

TPYP

-

AMLP

-

Технологии

TPYP

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOOTPYP с KEMQ
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с KYNAMLP с VDE

Доходность на риск

TPYP vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPYP c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYPAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.58

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.22

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.39

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

6.69

+0.95

TPYP vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYP и AMLP

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-77.19%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-8.25%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-14.27%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.92%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-72.62%

+20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-1.74%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-17.25%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.94%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и AMLP

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.90%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.73%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

12.53%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.34%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

27.65%

-5.75%

Сравнение комиссий TPYP и AMLP

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и AMLP

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности AMLP в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.40%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and AMLP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (4.74%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.32% vs 6.91% for AMLP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.32% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 3.28% for TPYP.

TPYP is categorized as Energy Equities, while AMLP is MLPs. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Tortoise and SS&C. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.90% for AMLP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор