PortfoliosLab logo
Сравнение TPYP с ENFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPYP и ENFR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TPYP и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.66%
103.33%
TPYP
ENFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPYP:

1.74

ENFR:

1.52

Коэф-т Сортино

TPYP:

2.17

ENFR:

1.92

Коэф-т Омега

TPYP:

1.33

ENFR:

1.29

Коэф-т Кальмара

TPYP:

2.47

ENFR:

1.92

Коэф-т Мартина

TPYP:

9.05

ENFR:

7.35

Индекс Язвы

TPYP:

3.59%

ENFR:

4.06%

Дневная вол-ть

TPYP:

18.76%

ENFR:

19.64%

Макс. просадка

TPYP:

-51.91%

ENFR:

-68.28%

Текущая просадка

TPYP:

-4.62%

ENFR:

-6.81%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 2.08%.


TPYP

С начала года

4.41%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

10.10%

1 год

31.56%

5 лет

23.25%

10 лет

N/A

ENFR

С начала года

2.08%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

9.19%

1 год

28.88%

5 лет

27.69%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPYP и ENFR

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.


График комиссии TPYP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPYP: 0.40%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPYP и ENFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPYP c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TPYP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TPYP: 1.74
ENFR: 1.52
Коэффициент Сортино TPYP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPYP: 2.17
ENFR: 1.92
Коэффициент Омега TPYP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TPYP: 1.33
ENFR: 1.29
Коэффициент Кальмара TPYP, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TPYP: 2.47
ENFR: 1.92
Коэффициент Мартина TPYP, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TPYP: 9.05
ENFR: 7.35

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
1.52
TPYP
ENFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и ENFR

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ENFR в 4.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.88%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.44%4.58%3.71%3.18%1.48%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и ENFR

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и ENFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.62%
-6.81%
TPYP
ENFR

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и ENFR

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 12.10% и 12.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
12.72%
TPYP
ENFR