Сравнение TPYP с ENFR
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPYP returned 11.32%/yr vs 11.52%/yr for ENFR. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPYP имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции ENFR немного впереди с 11.52%.
TPYP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.51%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $2.68M | $2.32M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам TPYP и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.31% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Correlation
The correlation between TPYP and ENFR is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between TPYP and ENFR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. ENFR — Ранг доходности на риск
TPYP
ENFR
Сравнение TPYP c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYP | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.01 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.35 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYP и ENFR
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -68.28% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -8.64% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -15.58% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -20.29% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | -62.64% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.98% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -15.82% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.54% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и ENFR
Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 4.74% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.95% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 12.16% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 15.29% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.19% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 24.65% | -2.75% |
Сравнение комиссий TPYP и ENFR
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и ENFR
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности ENFR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.28% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TPYP and ENFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs ENFR's -68.28%.
On 10-year performance, ENFR leads with 11.52% vs 11.32% for TPYP. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.52% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.28% for TPYP.
TPYP is categorized as Energy Equities, while ENFR is Infrastructure Equities. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Tortoise and SS&C. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор