PortfoliosLab logo
Сравнение TPYP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPYP и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TPYP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.66%
218.31%
TPYP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPYP:

1.74

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

TPYP:

2.17

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

TPYP:

1.33

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TPYP:

2.47

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

TPYP:

9.05

VOO:

2.27

Индекс Язвы

TPYP:

3.59%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

TPYP:

18.76%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TPYP:

-51.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TPYP:

-4.62%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


TPYP

С начала года

4.41%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

10.10%

1 год

31.56%

5 лет

23.25%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPYP и VOO

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии TPYP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPYP: 0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPYP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPYP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TPYP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TPYP: 1.74
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино TPYP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPYP: 2.17
VOO: 0.88
Коэффициент Омега TPYP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TPYP: 1.33
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TPYP, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TPYP: 2.47
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина TPYP, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TPYP: 9.05
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
0.54
TPYP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и VOO

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.88%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.44%4.58%3.71%3.18%1.48%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и VOO

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.62%
-9.90%
TPYP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и VOO

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 12.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
13.96%
TPYP
VOO