PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPYP с MLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

TPYP и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPYP и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		19.60%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции TPYP уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 13.33% против 14.32% соответственно.

TPYP

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.45%
1 год
18.70%
3 года*
25.07%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.33%

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с UMITPYP с AMJTPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L

Сравнение комиссий TPYP и MLPX

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.

MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund

Доходность на риск

TPYP vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.31

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.07

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между TPYP и MLPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и MLPX

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности MLPX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.26%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и MLPX

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и MLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPYPMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-70.67%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.92%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-19.72%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-64.70%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-3.72%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-16.80%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.81%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и MLPX

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPYPMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.06%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.53%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.97%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

20.01%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

26.59%

-4.63%