PortfoliosLab logo
Сравнение TPYP с MLPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPYP и MLPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TPYP и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.66%
98.06%
TPYP
MLPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPYP:

1.74

MLPX:

1.51

Коэф-т Сортино

TPYP:

2.17

MLPX:

1.91

Коэф-т Омега

TPYP:

1.33

MLPX:

1.28

Коэф-т Кальмара

TPYP:

2.47

MLPX:

1.92

Коэф-т Мартина

TPYP:

9.05

MLPX:

7.14

Индекс Язвы

TPYP:

3.59%

MLPX:

4.50%

Дневная вол-ть

TPYP:

18.76%

MLPX:

21.27%

Макс. просадка

TPYP:

-51.91%

MLPX:

-70.59%

Текущая просадка

TPYP:

-4.62%

MLPX:

-7.73%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 2.39%.


TPYP

С начала года

4.41%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

10.10%

1 год

31.56%

5 лет

23.25%

10 лет

N/A

MLPX

С начала года

2.39%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

10.21%

1 год

30.80%

5 лет

29.16%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPYP и MLPX

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.


График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%
График комиссии TPYP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPYP: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPYP и MLPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPYP c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TPYP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TPYP: 1.74
MLPX: 1.51
Коэффициент Сортино TPYP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPYP: 2.17
MLPX: 1.91
Коэффициент Омега TPYP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TPYP: 1.33
MLPX: 1.28
Коэффициент Кальмара TPYP, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TPYP: 2.47
MLPX: 1.92
Коэффициент Мартина TPYP, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TPYP: 9.05
MLPX: 7.14

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
1.51
TPYP
MLPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и MLPX

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности MLPX в 4.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.88%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.44%4.58%3.71%3.18%1.48%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.39%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и MLPX

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.62%
-7.73%
TPYP
MLPX

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и MLPX

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 12.10%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
13.38%
TPYP
MLPX