Сравнение TPYP с TORIX
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) are both Energy Equities funds from Tortoise. Over the past 10 years, TPYP returned 11.32%/yr vs 10.93%/yr for TORIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.93%/yr for TORIX.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и TORIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у TORIX с доходностью 24.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPYP имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции TORIX немного отстают с 10.93%.
TPYP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.51%
TORIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 24.15%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 10.93%
- Всё время*
- 10.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.68M | $2.32M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам TPYP и TORIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.31% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 24.15% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
Correlation
The correlation between TPYP and TORIX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between TPYP and TORIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. TORIX — Ранг доходности на риск
TPYP
TORIX
Сравнение TPYP c TORIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYP | TORIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.51 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 8.16 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYP и TORIX
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и TORIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -68.58% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -7.11% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -16.52% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -19.75% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | -63.04% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.29% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -14.69% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.08% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и TORIX
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 4.74%, в то время как у Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.76% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 12.21% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 15.02% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.51% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 24.87% | -2.97% |
Сравнение комиссий TPYP и TORIX
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TORIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и TORIX
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности TORIX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.12% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.28% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TPYP and TORIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TORIX has higher volatility (5.76%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs TORIX's -68.58%.
TORIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и TORIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор