PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPYP с UMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPYP с UMI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).

TPYP и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPYP или UMI.

Корреляция

Корреляция между TPYP и UMI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPYP:

1.53

UMI:

1.34

Коэф-т Сортино

TPYP:

1.98

UMI:

1.73

Коэф-т Омега

TPYP:

1.30

UMI:

1.26

Коэф-т Кальмара

TPYP:

2.22

UMI:

1.61

Коэф-т Мартина

TPYP:

7.71

UMI:

5.37

Индекс Язвы

TPYP:

3.79%

UMI:

5.11%

Дневная вол-ть

TPYP:

18.89%

UMI:

20.42%

Макс. просадка

TPYP:

-51.91%

UMI:

-48.08%

Текущая просадка

TPYP:

-4.32%

UMI:

-7.16%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 2.56%.

TPYP

С начала года

4.74%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

3.03%

1 год

28.02%

5 лет

21.89%

10 лет

N/A

UMI

С начала года

2.56%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

1.15%

1 год

26.38%

5 лет

28.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TPYP и UMI

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPYP и UMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPYP c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и UMI

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности UMI в 3.94%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.87%3.94%4.83%4.48%4.86%6.15%4.45%4.58%3.71%3.18%1.48%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		3.94%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и UMI

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и UMI

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеют волатильность 5.56% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...