Сравнение TPYP с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
TPYP и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TPYP и UMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYP и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 19.60% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.93% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 21.06% | -10.64% | 2.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPYP показывает доходность 19.60%, а UMI немного ниже – 18.78%.
TPYP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 13.33%
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и UMI
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Доходность на риск
TPYP vs. UMI — Ранг доходности на риск
TPYP
UMI
Сравнение TPYP c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.13 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TPYP и UMI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и UMI
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности UMI в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.26% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и UMI
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и UMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYP | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -48.08% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -14.76% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -20.05% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -3.39% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -6.67% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.47% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и UMI
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYP | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.10% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.89% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.84% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.47% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 23.29% | -1.33% |