PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPYP с UMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TPYP и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPYP и UMI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
19.60%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.93%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
18.78%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPYP показывает доходность 19.60%, а UMI немного ниже – 18.78%.


TPYP

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.45%
1 год
18.70%
3 года*
25.07%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.33%

UMI

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.78%
6 месяцев
17.63%
1 год
17.50%
3 года*
26.90%
5 лет*
23.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tortoise North American Pipeline Fund

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Сравнение комиссий TPYP и UMI

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.


Доходность на риск

TPYP vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5151
Ранг коэф-та Мартина

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPYPUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.13

+1.02

TPYP vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TPYPUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.99

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между TPYP и UMI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и UMI

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности UMI в 6.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.26%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
6.07%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и UMI

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и UMI.


Загрузка...

Показатели просадок


TPYPUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-48.08%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.76%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.05%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-3.39%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.67%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.47%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и UMI

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TPYPUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.10%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.89%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.84%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

20.47%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

23.29%

-1.33%