PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с UMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both Energy Equities funds. TPYP is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, TPYP returned 17.73%/yr vs 20.29%/yr for UMI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 22.52%.

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%

UMI

1 день
0.02%
1 месяц
-1.04%
С начала года
22.52%
6 месяцев
22.06%
1 год
23.91%
3 года*
27.26%
5 лет*
20.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.93%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		22.52%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between TPYP and UMI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г.

0.78

The correlation between TPYP and UMI shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPYP и UMI

Секторы
TPYP
UMI

Энергетика

68.8%
99.0%

Коммунальные услуги

22.0%
1.0%

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPYP
68.8%
UMI
99.0%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
UMI
1.0%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
UMI

-

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
UMI

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

UMI

-

Здравоохранение

TPYP

-

UMI

-

Промышленность

TPYP

-

UMI

-

Недвижимость

TPYP

-

UMI

-

Технологии

TPYP

-

UMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOOTPYP с AMND
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с MLPRUMI с MLPAUMI с AMUB

Доходность на риск

TPYP vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.71

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.36

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.20

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

8.90

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TPYP и UMI

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-48.08%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.50%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-17.08%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.05%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.76%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-6.60%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.70%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и UMI

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеют волатильность 5.67% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.94%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.98%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.04%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

19.55%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

23.20%

-1.26%

Сравнение комиссий TPYP и UMI

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и UMI

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности UMI в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.98%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TPYP and UMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMI has higher volatility (5.94%) compared to TPYP (5.67%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 20.29% vs 17.73% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.29% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 3.25% for TPYP.

They also come from different issuers: Tortoise and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.85% for UMI.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор