PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с PXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с PXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).

XES и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и PXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: -2.56% против 10.02% соответственно.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ

Сравнение комиссий XES и PXE

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

XES vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESPXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.95

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.37

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.37

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

4.40

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.95

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.27

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.18

-0.26

Корреляция

Корреляция между XES и PXE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и PXE

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PXE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Просадки

Сравнение просадок XES и PXE

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и PXE.

Загрузка...

Показатели просадок

XESPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-83.99%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-23.67%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-37.65%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-80.17%

-11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-6.08%

-67.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-28.16%

-26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

7.39%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и PXE

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеют волатильность 7.93% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.62%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

19.32%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

33.61%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

33.81%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

36.99%

+8.20%