Сравнение PXE с AMJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ).
PXE и AMJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или AMJ.
Основные характеристики
| PXE | AMJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.62% | 14.52% |
| Дох-ть за 1 год | 38.50% | 32.57% |
| Дох-ть за 3 года | 31.55% | 22.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.64% | 10.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.41% | 1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 22.56% | 12.92% |
| Макс. просадка | -83.99% | -81.21% |
| Current Drawdown | -7.27% | -1.21% |
Корреляция
Корреляция между PXE и AMJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXE и AMJ
С начала года, PXE показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у AMJ с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции AMJ по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и AMJ
PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AMJ в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXE c AMJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и AMJ
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности AMJ в 5.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.24% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
AMJ J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | 5.89% | 6.54% | 6.33% | 7.31% | 10.87% | 8.30% | 8.38% | 6.96% | 6.57% | 7.93% | 5.69% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и AMJ
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, примерно равная максимальной просадке AMJ в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и AMJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и AMJ
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.