PortfoliosLab logo
Сравнение PXE с AMJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXE и AMJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PXE и AMJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.57%
797.47%
PXE
AMJ

Основные характеристики

Доходность по периодам


PXE

С начала года

-14.50%

1 месяц

-14.20%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-28.16%

5 лет

26.94%

10 лет

0.61%

AMJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PXE и AMJ

PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AMJ в 0.85%.


График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMJ: 0.85%
График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PXE: 0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXE и AMJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXE
Ранг риск-скорректированной доходности PXE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

AMJ
Ранг риск-скорректированной доходности AMJ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXE c AMJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXE, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PXE: -0.87
AMJ: -0.01
Коэффициент Сортино PXE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PXE: -1.09
AMJ: 0.01
Коэффициент Омега PXE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXE: 0.85
AMJ: 1.01
Коэффициент Кальмара PXE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PXE: -0.74
AMJ: -0.00
Коэффициент Мартина PXE, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PXE: -1.85
AMJ: -0.02


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
-0.01
PXE
AMJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и AMJ

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как AMJ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
3.10%2.54%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
0.00%1.49%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXE и AMJ


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.91%
-66.94%
PXE
AMJ

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и AMJ

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
0
PXE
AMJ