PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с GSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

XES и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XES показывает доходность 39.21%, а GSG немного ниже – 38.38%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -2.56% против 8.98% соответственно.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG

Сравнение комиссий XES и GSG

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

XES vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.91

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.58

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.37

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.40

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.41

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.09

+0.01

Корреляция

Корреляция между XES и GSG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и GSG

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XES и GSG

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

XESGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-89.62%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-11.91%

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-29.12%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-57.64%

-33.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-58.22%

-14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-63.77%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

4.27%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и GSG

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 7.93%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

11.23%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

16.29%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

21.14%

+18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

21.97%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

21.77%

+23.42%