PortfoliosLab logo
Сравнение GSG с NGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSG и NGG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSG и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.62%
342.10%
GSG
NGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSG:

-0.26

NGG:

0.81

Коэф-т Сортино

GSG:

-0.25

NGG:

1.13

Коэф-т Омега

GSG:

0.97

NGG:

1.18

Коэф-т Кальмара

GSG:

-0.06

NGG:

1.05

Коэф-т Мартина

GSG:

-0.79

NGG:

2.30

Индекс Язвы

GSG:

5.77%

NGG:

9.46%

Дневная вол-ть

GSG:

17.54%

NGG:

27.02%

Макс. просадка

GSG:

-89.62%

NGG:

-54.85%

Текущая просадка

GSG:

-71.38%

NGG:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям NGG по среднегодовой доходности: 0.22% против 7.28% соответственно.


GSG

С начала года

-0.78%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

0.37%

1 год

-4.72%

5 лет

22.47%

10 лет

0.22%

NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

12.05%

1 год

22.74%

5 лет

11.22%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSG и NGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSG c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSG, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSG: -0.26
NGG: 0.81
Коэффициент Сортино GSG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSG: -0.25
NGG: 1.13
Коэффициент Омега GSG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSG: 0.97
NGG: 1.18
Коэффициент Кальмара GSG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSG: -0.06
NGG: 1.05
Коэффициент Мартина GSG, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSG: -0.79
NGG: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NGG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.81
GSG
NGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и NGG

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NGG
National Grid plc
9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%

Просадки

Сравнение просадок GSG и NGG

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.38%
-3.11%
GSG
NGG

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и NGG

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 9.26%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
11.87%
GSG
NGG