Сравнение GSG с NGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и National Grid plc (NGG).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или NGG.
Основные характеристики
| GSG | NGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.21% | -1.81% |
| Дох-ть за 1 год | 15.87% | -0.98% |
| Дох-ть за 3 года | 15.28% | 7.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.11% | 10.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.66% | 5.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 18.02% |
| Макс. просадка | -89.62% | -54.85% |
| Current Drawdown | -69.91% | -7.92% |
Корреляция
Корреляция между GSG и NGG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSG и NGG
С начала года, GSG показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям NGG по среднегодовой доходности: -3.66% против 5.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSG c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и NGG
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NGG National Grid plc | 5.30% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.44% | 24.15% | 5.07% | 4.73% | 7.86% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и NGG
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и NGG
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 3.04%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.