Сравнение GSG с NGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и National Grid plc (NGG).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или NGG.
Доходность
Сравнение доходности GSG и NGG
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям NGG по среднегодовой доходности: -2.27% против 4.98% соответственно.
GSG
5.68%
1.00%
-5.53%
0.57%
6.57%
-2.27%
NGG
3.94%
-6.50%
-2.82%
10.41%
8.98%
4.98%
Основные характеристики
| GSG | NGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.28 | 0.73 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 0.37 | 1.81 |
| Индекс Язвы | 5.26% | 6.49% |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 23.81% |
| Макс. просадка | -89.62% | -54.85% |
| Текущая просадка | -71.91% | -9.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSG и NGG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSG c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и NGG
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NGG National Grid plc | 11.31% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.44% | 24.15% | 5.07% | 4.73% | 7.86% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и NGG
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и NGG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с National Grid plc (NGG) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.