Сравнение GSG с NGG

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 8.98% против 8.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSG и NGG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NGG.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с National Grid plc (NGG) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.