Сравнение XES с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
XES и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XES и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: -2.56% против 13.43% соответственно.
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и ENFR
И XES, и ENFR имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
XES vs. ENFR — Ранг доходности на риск
XES
ENFR
Сравнение XES c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.41 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.36 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.49 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.21 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.54 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.34 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между XES и ENFR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и ENFR
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок XES и ENFR
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -68.28% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -14.80% | -12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -20.29% | -25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -62.64% | -28.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -3.94% | -69.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -16.16% | -38.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 4.48% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и ENFR
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 4.18% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 10.39% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 18.01% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 19.19% | +20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 24.74% | +20.45% |