PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XES с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с EIPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. XES is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, XES returned 7.36%/yr vs 19.15%/yr for EIPX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XES charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности XES и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.83%.

XES

1 день
-2.00%
1 месяц
5.52%
6 месяцев
9.93%
С начала года
36.79%
1 год
70.69%
3 года*
7.36%
5 лет*
17.88%
10 лет*
-3.36%
Всё время*
-3.54%

EIPX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.29%
С начала года
22.83%
1 год
27.62%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIPX

FT Energy Income Partners Strategy ETF
$1.61M$1.93M$1.30M

XES

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
$5.95M$7.55M$11.49M

Сравнение доходности по годам XES и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.79%5.89%-5.44%6.68%5.01%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.83%11.44%19.11%10.74%1.77%

Correlation

The correlation between XES and EIPX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.76

The correlation between XES and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XES и EIPX

Секторы
XES
EIPX

Энергетика

97.7%
68.3%

Промышленность

2.3%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

27.0%

Энергетика

XES
97.7%
EIPX
68.3%

Промышленность

XES
2.3%
EIPX
4.5%

Сырьевые материалы

XES

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

XES

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

EIPX

-

Финансовые услуги

XES

-

EIPX

-

Здравоохранение

XES

-

EIPX

-

Недвижимость

XES

-

EIPX

-

Технологии

XES

-

EIPX
0.3%

Коммунальные услуги

XES

-

EIPX
27.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с TNGYEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

XES vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XES c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.43

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.47

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

5.37

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

15.05

-4.82

XES vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и EIPX

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-15.43%

-80.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-5.17%

-16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-15.43%

-30.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.58%

-2.47%

-71.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.51%

-2.28%

-52.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

1.84%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и EIPX

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

3.19%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

8.51%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

11.45%

+19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

14.94%

+23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

14.94%

+29.92%

Сравнение комиссий XES и EIPX

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и EIPX

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности EIPX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.73%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and EIPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (9.72%) compared to EIPX (3.19%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 19.15% vs 7.36% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 19.15% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.17% for XES.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор