PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPX с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

EIPX и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPX и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.23%11.44%19.11%10.74%0.56%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с VRAIEIPX с AAXJEIPX с NVDAEIPX с HAPEIPX с HDV
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий EIPX и QTUM

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

EIPX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.61

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.24

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.16

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

11.08

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.84

+0.40

Корреляция

Корреляция между EIPX и QTUM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и QTUM

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок EIPX и QTUM

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-38.45%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-15.26%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-9.34%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-8.40%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.36%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и QTUM

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

9.77%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

20.87%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

29.70%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

26.21%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

27.05%

-11.86%