Сравнение EIPX с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares Global Energy ETF (IXC).
EIPX и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 22.41% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | -0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 22.41%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 37.40%.
EIPX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и IXC
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
EIPX vs. IXC — Ранг доходности на риск
EIPX
IXC
Сравнение EIPX c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.90 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.35 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.39 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.98 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.90 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.33 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и IXC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и IXC
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что сопоставимо с доходностью IXC в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.67% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и IXC
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -67.88% | +52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -18.03% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.12% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -17.57% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.41% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и IXC
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 2.90%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.41% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 12.78% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 22.29% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 23.46% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 26.78% | -11.59% |