PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с AAXJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. EIPX is actively managed, while AAXJ is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.06%/yr vs 20.76%/yr for AAXJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 20.32%.

EIPX

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.56%
С начала года
21.73%
6 месяцев
19.32%
1 год
31.45%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAXJ

1 день
-7.09%
1 месяц
-3.74%
С начала года
20.32%
6 месяцев
21.60%
1 год
43.01%
3 года*
20.76%
5 лет*
5.21%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и AAXJ

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.73%11.44%19.11%10.74%0.56%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		20.32%31.53%10.41%4.79%15.62%

Correlation

The correlation between EIPX and AAXJ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between EIPX and AAXJ has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIPX и AAXJ

Секторы
EIPX
AAXJ

Энергетика

69.5%
2.7%

Коммунальные услуги

26.1%
1.8%

Промышленность

4.2%
8.3%

Технологии

0.2%
41.6%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Финансовые услуги

-

17.7%

Здравоохранение

-

3.0%

Недвижимость

-

1.7%

Энергетика

EIPX
69.5%
AAXJ
2.7%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
AAXJ
1.8%

Промышленность

EIPX
4.2%
AAXJ
8.3%

Технологии

EIPX
0.2%
AAXJ
41.6%

Сырьевые материалы

EIPX

-

AAXJ
3.5%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

AAXJ
6.9%

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

AAXJ
10.3%

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

AAXJ
2.4%

Финансовые услуги

EIPX

-

AAXJ
17.7%

Здравоохранение

EIPX

-

AAXJ
3.0%

Недвижимость

EIPX

-

AAXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с VRAIEIPX с GUSHEIPX с OIH
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

EIPX vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.01

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.59

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

3.16

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.05

12.04

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.01

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.26

+0.93

Просадки

Сравнение просадок EIPX и AAXJ

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-49.37%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-13.66%

+9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-19.74%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-9.25%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-14.03%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.58%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и AAXJ

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.67%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

11.27%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

19.09%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

21.53%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

20.19%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

20.37%

-5.32%

Сравнение комиссий EIPX и AAXJ

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и AAXJ

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности AAXJ в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.50%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and AAXJ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (11.27%) compared to EIPX (3.67%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs AAXJ's -49.37%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.06% vs 20.76% for AAXJ. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.06% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.50% for AAXJ.

EIPX is categorized as Energy Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.68% for AAXJ.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор