PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPX с AAXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ).

EIPX и AAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPX и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPX и AAXJ

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.23%11.44%19.11%10.74%0.56%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		4.37%31.53%10.41%4.79%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 4.37%.

EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAXJ

1 день
0.93%
1 месяц
-7.35%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.72%
1 год
33.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с NVDAEIPX с VRAIEIPX с HAPEIPX с HDV
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Сравнение комиссий EIPX и AAXJ

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.

EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Доходность на риск

EIPX vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXAAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.61

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.22

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.48

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

9.35

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.23

+1.01

Корреляция

Корреляция между EIPX и AAXJ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и AAXJ

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AAXJ в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.73%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%

Просадки

Сравнение просадок EIPX и AAXJ

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и AAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPXAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-49.37%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-13.66%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-9.76%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-14.14%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.62%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и AAXJ

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPXAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

9.10%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

15.06%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

20.72%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

19.42%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

20.00%

-4.81%