Сравнение EIPX с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
EIPX и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.90% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 5.13%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и ARP
EIPX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
EIPX vs. ARP — Ранг доходности на риск
EIPX
ARP
Сравнение EIPX c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.08 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.20 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 9.32 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и ARP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и ARP
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и ARP
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -10.13% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -10.13% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -5.89% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.77% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.39% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и ARP
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 6.89% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 12.69% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 13.70% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 10.15% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 10.15% | +5.04% |