PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с ARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с ARP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV. Both are actively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.06%/yr vs 13.98%/yr for ARP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EIPX charges 0.95%/yr vs 1.42%/yr for ARP.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 7.23%.

EIPX

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.56%
С начала года
21.73%
6 месяцев
19.32%
1 год
31.45%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARP

1 день
-3.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.74%
1 год
22.70%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и ARP

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.73%11.44%19.11%10.74%0.90%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		7.23%18.33%13.79%3.66%-0.57%

Correlation

The correlation between EIPX and ARP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.36

Сравнение распределения секторов EIPX и ARP

Секторы
EIPX
ARP

Энергетика

69.5%
5.5%

Коммунальные услуги

26.1%
3.4%

Промышленность

4.2%
16.9%

Технологии

0.2%
14.6%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Финансовые услуги

-

22.7%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

2.7%

Энергетика

EIPX
69.5%
ARP
5.5%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
ARP
3.4%

Промышленность

EIPX
4.2%
ARP
16.9%

Технологии

EIPX
0.2%
ARP
14.6%

Сырьевые материалы

EIPX

-

ARP
7.8%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

ARP
4.3%

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

ARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

ARP
5.5%

Финансовые услуги

EIPX

-

ARP
22.7%

Здравоохранение

EIPX

-

ARP
8.1%

Недвижимость

EIPX

-

ARP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSHEIPX с OIH
Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с LALTARP с SPYARP с ALLWARP с TDSC

Доходность на риск

EIPX vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.63

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.05

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

2.25

+5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.05

8.49

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ARP равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.63

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.20

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EIPX и ARP

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и ARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-10.13%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-10.13%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-10.13%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-4.19%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.82%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.68%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и ARP

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.67%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.41%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

12.23%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

13.97%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

10.22%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

10.22%

+4.83%

Сравнение комиссий EIPX и ARP

EIPX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и ARP

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности ARP в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.10%6.54%5.29%2.67%0.06%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and ARP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARP has higher volatility (4.41%) compared to EIPX (3.67%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs ARP's -10.13%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.06% vs 13.98% for ARP. On fees, EIPX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.06% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIPX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.68% for EIPX.

EIPX is categorized as Energy Equities, while ARP is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and PMV. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 1.42% for ARP.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и ARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор