Сравнение EIPX с ARP
EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and ARP (PMV Adaptive Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV. Both are actively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 19.15%/yr vs 14.34%/yr for ARP. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EIPX charges 0.95%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности EIPX и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 9.83%.
EIPX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 22.83%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.60%
ARP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.35%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.97K | $240.48K | $224.91K | |
| $1.61M | $1.93M | $1.30M |
Сравнение доходности по годам EIPX и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 22.83% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | -0.51% |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | 9.83% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.82% |
Correlation
The correlation between EIPX and ARP is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between EIPX and ARP shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EIPX и ARP
Секторы
EIPX
ARP
Энергетика
Коммунальные услуги
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Энергетика
EIPX
ARP
Коммунальные услуги
EIPX
ARP
Промышленность
EIPX
ARP
Технологии
EIPX
ARP
Сырьевые материалы
EIPX
-
ARP
Коммуникационные услуги
EIPX
-
ARP
Потребительский циклический сектор
EIPX
-
ARP
Потребительский защитный сектор
EIPX
-
ARP
Финансовые услуги
EIPX
-
ARP
Здравоохранение
EIPX
-
ARP
Недвижимость
EIPX
-
ARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPX vs. ARP — Ранг доходности на риск
EIPX
ARP
Сравнение EIPX c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPX | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 2.31 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 7.63 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPX и ARP
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -10.13% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -10.13% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -10.13% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.87% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.90% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.06% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и ARP
FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и PMV Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеют волатильность 3.19% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPX | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.34% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 11.93% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 15.05% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 10.50% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 10.50% | +4.44% |
Сравнение комиссий EIPX и ARP
EIPX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и ARP
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности ARP в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | 5.95% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.73% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EIPX and ARP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARP has higher volatility (3.34%) compared to EIPX (3.19%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs ARP's -10.13%.
On 3-year performance, EIPX leads with 19.15% vs 14.34% for ARP. On fees, EIPX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 19.15% return vs 14.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EIPX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 2.73% for EIPX.
EIPX is categorized as Energy Equities, while ARP is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and PMV. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 1.42% for ARP.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPX и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор