PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с VRAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while VRAI is a REIT fund tracking the Indxx Real Asset Income Index. EIPX is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.06%/yr vs 11.92%/yr for VRAI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPX показывает доходность 21.73%, а VRAI немного ниже – 21.21%.

EIPX

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.56%
С начала года
21.73%
6 месяцев
19.32%
1 год
31.45%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRAI

1 день
-1.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
21.21%
6 месяцев
18.70%
1 год
28.28%
3 года*
11.92%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и VRAI

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.73%11.44%19.11%10.74%0.56%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		21.21%6.67%2.66%6.12%5.19%

Correlation

The correlation between EIPX and VRAI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.82

The correlation between EIPX and VRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIPX и VRAI

Секторы
EIPX
VRAI

Энергетика

69.5%
32.4%

Коммунальные услуги

26.1%
18.0%

Промышленность

4.2%

-

Технологии

0.2%
1.3%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

33.6%

Энергетика

EIPX
69.5%
VRAI
32.4%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
VRAI
18.0%

Промышленность

EIPX
4.2%
VRAI

-

Технологии

EIPX
0.2%
VRAI
1.3%

Сырьевые материалы

EIPX

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

VRAI
1.9%

Финансовые услуги

EIPX

-

VRAI

-

Здравоохранение

EIPX

-

VRAI

-

Недвижимость

EIPX

-

VRAI
33.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с GUSHEIPX с OIH
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

EIPX vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.39

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.38

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

5.90

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.05

18.59

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRAI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.29

+0.90

Просадки

Сравнение просадок EIPX и VRAI

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-47.51%

+32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-4.82%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-16.89%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.04%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-10.09%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.53%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и VRAI

FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеют волатильность 3.67% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.60%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.49%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

11.88%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

16.65%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

22.13%

-7.08%

Сравнение комиссий EIPX и VRAI

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и VRAI

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VRAI в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.23%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and VRAI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPX has higher volatility (3.67%) compared to VRAI (3.60%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs VRAI's -47.51%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.06% vs 11.92% for VRAI. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.06% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

VRAI has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.68% for EIPX.

EIPX is categorized as Energy Equities, while VRAI is REIT. They also come from different issuers: First Trust and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.55% for VRAI.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор