Сравнение EIPX с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
EIPX и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | 5.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и VRAI
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
EIPX vs. VRAI — Ранг доходности на риск
EIPX
VRAI
Сравнение EIPX c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.03 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.44 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.19 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 5.49 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.26 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и VRAI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и VRAI
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и VRAI
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -47.51% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -15.73% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.18% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -10.32% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.40% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и VRAI
FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеют волатильность 3.00% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.07% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.98% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 17.87% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.68% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 22.34% | -7.15% |