Сравнение EIPX с TNGY
EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPX returned 28.14% vs 12.98% for TNGY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности EIPX и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 10.91%.
EIPX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPX и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.06% | 3.77% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 10.91% | -2.37% |
Correlation
The correlation between EIPX and TNGY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between EIPX and TNGY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPX vs. TNGY — Ранг доходности на риск
EIPX
TNGY
Сравнение EIPX c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPX | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 1.33 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 3.81 | +12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPX и TNGY
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки TNGY в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPX | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -9.79% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -9.79% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -7.50% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.62% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.41% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и TNGY
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.90%, в то время как у Tortoise Energy Fund (TNGY) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPX | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.11% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 12.88% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 16.09% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.46% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.46% | -1.43% |
Сравнение комиссий EIPX и TNGY
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и TNGY
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TNGY в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 3.48% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.79% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPX and TNGY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGY has higher volatility (6.11%) compared to EIPX (3.90%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs TNGY's -9.79%.
On 1-year performance, EIPX leads with 28.14% vs 12.98% for TNGY. On fees, TNGY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPX has performed better with a 28.14% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TNGY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
TNGY has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.48% for EIPX.
They also come from different issuers: First Trust and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.85% for TNGY.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPX и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор