Сравнение EIPX с TNGY
EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности EIPX и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 12.33%.
EIPX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPX и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.73% | 4.41% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 12.33% | 1.81% |
Correlation
The correlation between EIPX and TNGY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPX vs. TNGY — Ранг доходности на риск
EIPX
TNGY
Сравнение EIPX c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и TNGY
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPX | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -8.86% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -6.32% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.20% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPX | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 15.82% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.82% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.82% | -0.77% |
Сравнение комиссий EIPX и TNGY
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и TNGY
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TNGY в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.68% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.50% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPX and TNGY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TNGY is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TNGY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
TNGY has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.68% for EIPX.
They also come from different issuers: First Trust and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для EIPX и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор