- ISIN
- US33739Q8042
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2022 г.
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $563M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 60K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) прибавил 22.8% с начала года. Текущая цена акции EIPX — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) показал доход в 22.83% с начала года и 27.62% за последние 12 месяцев.
FT Energy Income Partners Strategy ETF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 22.83%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении EIPX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.51% | 9.45% | 3.08% | 2.27% | -3.98% | -0.12% | 3.90% | -1.54% | 22.83% | ||||
| 2025 | 4.16% | 0.54% | 2.27% | -7.41% | 3.19% | 3.90% | 1.66% | 1.05% | 0.21% | -0.33% | 4.64% | -2.37% | 11.44% |
| 2024 | -0.89% | 2.42% | 7.50% | 0.48% | 2.98% | -1.17% | 3.54% | 1.01% | -0.06% | 0.54% | 9.12% | -6.90% | 19.11% |
| 2023 | 3.47% | -1.75% | -1.01% | 2.87% | -5.82% | 5.54% | 4.97% | 0.47% | 0.30% | -1.46% | 2.96% | 0.27% | 10.74% |
| 2022 | 6.01% | -3.99% | 1.77% |
Метрики бенчмарка
FT Energy Income Partners Strategy ETF has an annualized alpha of 7.04%, beta of 0.52, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.03%) than losses (11.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.28 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.04%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 52.03%
- Участие в снижении
- 11.78%
Комиссия
Комиссия EIPX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIPX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 2.50 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 10.58 | +4.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Energy Income Partners Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.85 | $0.80 | $0.74 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.73% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Energy Income Partners Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.74 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Energy Income Partners Strategy ETF показал максимальную просадку в 15.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка FT Energy Income Partners Strategy ETF составляет 2.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.43%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 4mo 22d | 7mo 8dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.83%март 2023 г. | 1mo | 3mo 28d | 4mo 28dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-9.63%дек. 2024 г. | 17d | 29d | 1mo 16dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-6.70%окт. 2023 г. | 19d | 3mo 1d | 3mo 20dсент. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-6.42%дек. 2022 г. | 18d | 1mo 23d | 2mo 11dдек. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| EIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -56.78% | +41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -9.10% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -18.90% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -0.17% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -10.69% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.14% | -0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EIPX
Добавьте FT Energy Income Partners Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EIPX