Сравнение XES с DVXE
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XES charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности XES и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 53.45%, что значительно выше, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
XES
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 53.45%
- 6 месяцев
- 44.81%
- 1 год
- 103.89%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- -3.10%
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XES и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 53.45% | 20.67% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between XES and DVXE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. DVXE — Ранг доходности на риск
XES
DVXE
Сравнение XES c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.98 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок XES и DVXE
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -17.96% | -77.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.37% | -12.06% | -58.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.36% | -5.83% | -48.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 31.16% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 31.16% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 31.16% | +13.87% |
Сравнение комиссий XES и DVXE
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и DVXE
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.10% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and DVXE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
XES has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for DVXE.
XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для XES и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор