Сравнение DVXE с DVXV
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. Over the past year, DVXE returned 52.89% vs 33.33% for DVXV. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.44%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью 5.95%.
DVXE
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 42.44%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.85%
DVXV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.57K | $13.32K | $15.69K | |
| $2.83K | $2.04K | $2.75K |
Сравнение доходности по годам DVXE и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.44% | 4.49% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 5.95% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVXE and DVXV is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. DVXV — Ранг доходности на риск
DVXE
DVXV
Сравнение DVXE c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | DVXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.33 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.42 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и DVXV
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -14.36% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.83% | -14.36% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -1.63% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.55% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 6.17% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и DVXV
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что DVXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 5.06% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 15.07% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 21.28% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 21.34% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 21.34% | +9.54% |
Сравнение комиссий DVXE и DVXV
И DVXE, и DVXV имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и DVXV
Ни DVXE, ни DVXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXE and DVXV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVXE has higher volatility (8.83%) compared to DVXV (5.06%). In terms of maximum drawdown, DVXE dropped -21.83% vs DVXV's -14.36%.
On 1-year performance, DVXE leads with 52.89% vs 33.33% for DVXV. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, DVXV has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVXE has performed better with a 52.89% return vs 33.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVXE and DVXV have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXE and DVXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXE is categorized as Energy Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index.
DVXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор