PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVXE с DVUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVXE и DVUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVXE показывает доходность 44.98%, что значительно выше, чем у DVUT с доходностью 2.83%.


DVXE

1 день
1.52%
1 месяц
-1.50%
С начала года
44.98%
6 месяцев
39.14%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DVUT

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.69%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-0.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVXE и DVUT


Correlation

The correlation between DVXE and DVUT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF

WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF

Доходность на риск

Сравнение DVXE c DVUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVXE vs. DVUT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVXEDVUTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.22

+1.77

Просадки

Сравнение просадок DVXE и DVUT

Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, примерно равная максимальной просадке DVUT в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и DVUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVXEDVUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-18.27%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-13.96%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-7.63%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DVXE и DVUT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVXEDVUTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.23%

26.67%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

26.67%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.23%

26.67%

+4.56%

Сравнение комиссий DVXE и DVUT

И DVXE, и DVUT имеют комиссию равную 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVXE и DVUT

Ни DVXE, ни DVUT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DVXE and DVUT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DVXE and DVUT have the same expense ratio: 0.89% per year.

DVXE and DVUT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DVXE is categorized as Energy Equities, while DVUT is Utilities Equities. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVXE и DVUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор