Сравнение DVXE с DVUT
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVUT is a Utilities Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLU Index. Both are passively managed. Over the past year, DVXE returned 52.89% vs -0.54% for DVUT. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и DVUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.44%, что значительно выше, чем у DVUT с доходностью 1.78%.
DVXE
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 42.44%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.85%
DVUT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39K | $764.60 | $2.53K | |
| $13.57K | $13.32K | $15.69K |
Сравнение доходности по годам DVXE и DVUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.44% | 4.49% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 1.78% | 2.12% |
Correlation
The correlation between DVXE and DVUT is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. DVUT — Ранг доходности на риск
DVXE
DVUT
Сравнение DVXE c DVUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | DVUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.03 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.06 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и DVUT
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки DVUT в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и DVUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -18.27% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.83% | -18.27% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -14.84% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -8.05% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 9.36% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и DVUT
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что DVXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 6.41% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 19.28% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 25.98% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 26.02% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 26.02% | +4.86% |
Сравнение комиссий DVXE и DVUT
И DVXE, и DVUT имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и DVUT
Ни DVXE, ни DVUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXE and DVUT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVXE has higher volatility (8.83%) compared to DVUT (6.41%). In terms of maximum drawdown, DVXE dropped -21.83% vs DVUT's -18.27%.
On 1-year performance, DVXE leads with 52.89% vs -0.54% for DVUT. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, DVUT has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVXE has performed better with a 52.89% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVXE and DVUT have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXE and DVUT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXE is categorized as Energy Equities, while DVUT is Utilities Equities. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index.
DVXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и DVUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор