- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLE Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVXE
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) прибавил 34.1% с начала года. Текущая цена акции DVXE — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DVXE по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DVXE закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 1 апр. 2026 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.65% | 13.15% | 17.83% | -6.09% | -6.64% | -3.29% | 34.11% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 7.57% | -1.67% | -4.00% | 4.02% | -1.74% | 4.49% |
Метрики бенчмарка
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF has an annualized alpha of 56.12%, beta of -0.16, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2025.
- This ETF captured 36.80% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -435.68%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.16 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 56.12%
- Бета
- -0.16
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 36.80%
- Участие в снижении
- -435.68%
Комиссия
Комиссия DVXE составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 20.56%, зарегистрированную 18 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF составляет 18.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.56%июнь 2026 г. | 2mo 20d | — | 2mo 26dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -13.10%окт. 2025 г. | 17d | 2mo 21d | 3mo 8dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.08%авг. 2025 г. | 12d | 16d | 28dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.21%сент. 2025 г. | 5d | 16d | 21dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.05%янв. 2026 г. | 1d | 7d | 8dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| DVXE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -56.78% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -3.21% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -10.71% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVXE
Добавьте WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVXE