Сравнение DVXE с DVQQ
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, DVXE returned 52.89% vs 30.89% for DVQQ. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.44%, что значительно выше, чем у DVQQ с доходностью 15.68%.
DVXE
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 42.44%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.85%
DVQQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.38K | $21.46K | $47.17K | |
| $13.57K | $13.32K | $15.69K |
Сравнение доходности по годам DVXE и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.44% | 4.49% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 15.68% | 12.16% |
Correlation
The correlation between DVXE and DVQQ is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
DVXE
DVQQ
Сравнение DVXE c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.73 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.08 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и DVQQ
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки DVQQ в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -25.28% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.83% | -17.89% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -5.06% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -7.16% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 6.10% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и DVQQ
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что DVXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 6.75% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 17.81% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 24.13% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 24.72% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 24.72% | +6.16% |
Сравнение комиссий DVXE и DVQQ
DVXE берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и DVQQ
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and DVQQ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVXE has higher volatility (8.83%) compared to DVQQ (6.75%). In terms of maximum drawdown, DVXE dropped -21.83% vs DVQQ's -25.28%.
On 1-year performance, DVXE leads with 52.89% vs 30.89% for DVQQ. On fees, DVXE is cheaper at 0.89% per year. On volatility, DVQQ has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVXE has performed better with a 52.89% return vs 30.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVXE is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVQQ has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE is categorized as Energy Equities, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.94% for DVQQ.
DVXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор