Сравнение DVXE с DVQQ
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у DVQQ с доходностью 20.55%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 11.56% |
Correlation
The correlation between DVXE and DVQQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
DVXE
DVQQ
Сравнение DVXE c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.86 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и DVQQ
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -25.09% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -1.05% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -7.14% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и DVQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 22.86% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 24.34% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 24.34% | +6.82% |
Сравнение комиссий DVXE и DVQQ
DVXE берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и DVQQ
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and DVQQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXE is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXE is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVQQ has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE is categorized as Energy Equities, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.94% for DVQQ.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор