PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVXE с LNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVXE и LNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVXE показывает доходность 42.44%, что значительно выше, чем у LNGX с доходностью 15.84%.


DVXE

1 день
-2.98%
1 месяц
9.63%
6 месяцев
15.02%
С начала года
42.44%
1 год
52.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
46.85%

LNGX

1 день
-2.79%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
5.70%
С начала года
15.84%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$13.57K$13.32K$15.69K
$462.55K$432.47K$544.55K

Сравнение доходности по годам DVXE и LNGX


Correlation

The correlation between DVXE and LNGX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF

Global X U.S. Natural Gas ETF

Доходность на риск

DVXE vs. LNGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DVXE
Ранг доходности на риск DVXE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVXE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVXE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVXE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина

LNGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVXE c LNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DVXELNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

DVXE vs. LNGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVXE и LNGX

Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки LNGX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и LNGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVXELNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-17.89%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-14.76%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-6.52%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DVXE и LNGX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVXELNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

25.19%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.88%

25.19%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

25.19%

+5.69%

Сравнение комиссий DVXE и LNGX

DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LNGX в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVXE и LNGX

DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.


ПозицияTTM2025
DVXE
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF
0.00%0.00%
LNGX
Global X U.S. Natural Gas ETF
0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы


DVXE and LNGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.

LNGX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for DVXE.

DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.45% for LNGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVXE и LNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор