Сравнение XES с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XES и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XES и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -2.56% против 2.13% соответственно.
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и BIL
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
XES vs. BIL — Ранг доходности на риск
XES
BIL
Сравнение XES c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 19.52 | -18.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 254.20 | -252.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 180.39 | -179.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 368.00 | -365.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4,131.71 | -4,124.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 19.52 | -18.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 12.55 | -12.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 8.23 | -8.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 2.73 | -2.81 |
Корреляция
Корреляция между XES и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и BIL
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XES и BIL
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -0.78% | -94.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -0.01% | -27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -0.12% | -45.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -0.21% | -91.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | 0.00% | -73.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -0.26% | -53.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 0.00% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и BIL
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 0.06% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 0.14% | +22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 0.21% | +39.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 0.26% | +39.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 0.26% | +44.93% |