Сравнение XES с AMSC
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XES returned -3.55%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XES и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 36.58%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: -3.55% против 13.99% соответственно.
XES
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 21.81%
- С начала года
- 36.58%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- -3.55%
- Всё время*
- -3.56%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам XES и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.58% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between XES and AMSC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. AMSC — Ранг доходности на риск
XES
AMSC
Сравнение XES c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.39 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | -0.62 | +13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и AMSC
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -99.57% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.69% | -61.08% | +40.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -63.86% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -82.94% | +36.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -89.06% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.62% | -95.31% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.46% | -75.81% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 38.78% | -32.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и AMSC
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 8.59%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 20.17% | -11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 55.59% | -34.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.63% | 85.99% | -55.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 87.46% | -48.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 79.33% | -34.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и AMSC
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and AMSC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to XES (8.59%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs AMSC's -99.57%.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XES и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор