Сравнение AMSC с NVTS
AMSC (American Superconductor Corporation) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVTS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, AMSC returned 21.62%/yr vs 25.44%/yr for NVTS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 62.16%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 331.93%.
AMSC
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 62.16%
- 6 месяцев
- 45.66%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 97.26%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 18.35%
NVTS
- 1 день
- 19.26%
- 1 месяц
- 93.72%
- С начала года
- 331.93%
- 6 месяцев
- 254.89%
- 1 год
- 419.19%
- 3 года*
- 51.10%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMSC и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 62.16% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -61.38% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 331.93% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 56.34% |
Correlation
The correlation between AMSC and NVTS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
AMSC:
$3.05
NVTS:
-$0.84
AMSC:
6.85
NVTS:
120.70
AMSC:
$299.15M
NVTS:
$40.50M
AMSC:
$91.38M
NVTS:
$7.44M
AMSC:
$19.29M
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. NVTS — Ранг доходности на риск
AMSC
NVTS
Сравнение AMSC c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSC | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 7.26 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 11.93 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSC | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 3.36 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.18 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AMSC и NVTS
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -92.04% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -58.25% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -85.18% | +21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -92.04% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.26% | -2.99% | -90.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.75% | -58.31% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.95% | 35.35% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и NVTS
Текущая волатильность для American Superconductor Corporation (AMSC) составляет 23.45%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 49.41%. Это указывает на то, что AMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.45% | 49.41% | -25.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 89.81% | -37.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.87% | 125.88% | -41.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.79% | 121.37% | -32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.07% | 117.40% | -38.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и NVTS
Ни AMSC, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMSC and NVTS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (49.41%) compared to AMSC (23.45%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs NVTS's -92.04%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор