Сравнение AMSC с NVTS
AMSC (American Superconductor Corporation) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVTS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, AMSC returned 21.02%/yr vs 4.50%/yr for NVTS. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 72.97%.
AMSC
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -13.61%
- 6 месяцев
- 19.30%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- -40.78%
- 3 года*
- 47.28%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- -2.73%
NVTS
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -18.91%
- 6 месяцев
- 50.61%
- С начала года
- 72.97%
- 1 год
- 82.42%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.18M | $25.01M | $46.05M | |
| $188.48M | $182.18M | $566.12M |
Сравнение доходности по годам AMSC и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 14.45% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -62.93% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 72.97% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
Correlation
The correlation between AMSC and NVTS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between AMSC and NVTS shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.60B
NVTS:
$3.22B
AMSC:
$2.99
NVTS:
-$1.40
AMSC:
4.70
NVTS:
75.49
AMSC:
2.71
NVTS:
3.63
AMSC:
$320.87M
NVTS:
$36.54M
AMSC:
$90.43M
NVTS:
$4.46M
AMSC:
$25.49M
NVTS:
-$94.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. NVTS — Ранг доходности на риск
AMSC
NVTS
Сравнение AMSC c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.19 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.11 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и NVTS
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -92.04% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -69.38% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -82.82% | +21.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -92.04% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -61.15% | -34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.84% | -57.96% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.45% | 39.27% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и NVTS
Текущая волатильность для American Superconductor Corporation (AMSC) составляет 22.89%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 32.01%. Это указывает на то, что AMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.89% | 32.01% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 94.68% | -36.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.66% | 126.65% | -43.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.75% | 123.36% | -35.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 117.37% | -37.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и NVTS
Ни AMSC, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMSC and NVTS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (32.01%) compared to AMSC (22.89%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs NVTS's -92.04%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор