PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMSC с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMSC и DCI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMSC с DCI

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSC или DCI.

Доходность

Сравнение доходности AMSC и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.74

DCI:

-0.26

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.67

DCI:

-0.31

Коэф-т Омега

AMSC:

1.19

DCI:

0.96

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.67

DCI:

-0.33

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.12

DCI:

-0.87

Индекс Язвы

AMSC:

31.08%

DCI:

8.99%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.32%

DCI:

23.59%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

AMSC:

-96.35%

DCI:

-12.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$998.63M

DCI:

$8.15B

EPS

AMSC:

$0.16

DCI:

$3.42

Коэффициент P/E

AMSC:

158.00

DCI:

19.94

Коэффициент PEG

AMSC:

-0.06

DCI:

1.69

Коэффициент P/S

AMSC:

4.48

DCI:

2.24

Коэффициент P/B

AMSC:

5.07

DCI:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

DCI:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

DCI:

$960.30M

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$8.69M

DCI:

$487.00M

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 14.82% против 8.27% соответственно.

AMSC

С начала года

2.64%

1 месяц

24.59%

6 месяцев

-26.96%

1 год

57.41%

3 года

71.63%

5 лет

30.58%

10 лет

14.82%

DCI

С начала года

1.64%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-12.22%

1 год

-6.68%

3 года

12.85%

5 лет

10.31%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

Donaldson Company, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DCI равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и DCI

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.58%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и DCI

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и DCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и DCI

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
61.40M
870.00M
(AMSC) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию