Сравнение AMSC с DCI
AMSC (American Superconductor Corporation) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AMSC returned 18.35%/yr vs 10.69%/yr for DCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 62.16%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 18.35% против 10.69% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 62.16%
- 6 месяцев
- 45.66%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 97.26%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 18.35%
DCI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам AMSC и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 62.16% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -3.60% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between AMSC and DCI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1991 г. | 0.27 |
The correlation between AMSC and DCI shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$2.18B
DCI:
$10.07B
AMSC:
$3.05
DCI:
$3.72
AMSC:
15.31
DCI:
22.92
AMSC:
0.03
DCI:
2.66
AMSC:
6.85
DCI:
2.64
AMSC:
3.93
DCI:
5.94
AMSC:
$299.15M
DCI:
$3.81B
AMSC:
$91.38M
DCI:
$1.30B
AMSC:
$19.29M
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. DCI — Ранг доходности на риск
AMSC
DCI
Сравнение AMSC c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSC | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 2.19 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSC | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.51 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок AMSC и DCI
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -56.90% | -42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -26.05% | -35.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -26.05% | -37.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -32.20% | -50.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -42.72% | -46.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.26% | -22.70% | -70.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.75% | -11.08% | -64.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.95% | 11.35% | +24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и DCI
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.45% | 7.24% | +16.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 21.87% | +30.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.87% | 25.94% | +58.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.79% | 23.49% | +65.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.07% | 25.87% | +53.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и DCI
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.41% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и DCI
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and DCI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (23.45%) compared to DCI (7.24%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор