Сравнение XEMD с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
XEMD и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.30% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и XHLF
XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%.
Доходность на риск
XEMD vs. XHLF — Ранг доходности на риск
XEMD
XHLF
Сравнение XEMD c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 12.09 | -10.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 39.75 | -37.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 9.67 | -8.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 99.61 | -96.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 605.40 | -592.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 12.09 | -10.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 10.74 | -9.41 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и XHLF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и XHLF
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и XHLF
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -0.11% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -0.04% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | 0.00% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.01% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и XHLF
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.09% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.21% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 0.33% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 0.42% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 0.42% | +6.52% |