Сравнение XEMD с VEVRX
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) are both funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory. XEMD is passively managed, while VEVRX is actively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 11.18%/yr vs 11.82%/yr for VEVRX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.54%/yr for VEVRX.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и VEVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у VEVRX с доходностью 11.50%.
XEMD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEVRX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам XEMD и VEVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.94% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 11.50% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | 9.28% |
Correlation
The correlation between XEMD and VEVRX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. VEVRX — Ранг доходности на риск
XEMD
VEVRX
Сравнение XEMD c VEVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | VEVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.24 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 7.00 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.36 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.52 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и VEVRX
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки VEVRX в -41.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и VEVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -41.00% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -7.49% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -20.25% | +15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -5.07% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.39% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и VEVRX
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.36%, в то время как у Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.06% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 8.72% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 12.34% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 17.05% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 19.21% | -12.33% |
Сравнение комиссий XEMD и VEVRX
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VEVRX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и VEVRX
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VEVRX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.68% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.81% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and VEVRX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEVRX has higher volatility (3.06%) compared to XEMD (1.36%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs VEVRX's -41.00%.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и VEVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор