Сравнение XEMD с VEVRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX).
XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и VEVRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и VEVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | 9.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VEVRX с доходностью 4.72%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и VEVRX
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VEVRX в 0.54%.
Доходность на риск
XEMD vs. VEVRX — Ранг доходности на риск
XEMD
VEVRX
Сравнение XEMD c VEVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | VEVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.58 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.95 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.82 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 3.40 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.58 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.49 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и VEVRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и VEVRX
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VEVRX в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и VEVRX
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки VEVRX в -41.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и VEVRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -41.00% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -13.10% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -5.31% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -5.12% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.16% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и VEVRX
Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 2.45%, в то время как у Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.39% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 9.10% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 17.33% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 17.08% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 19.20% | -12.26% |