Сравнение XEMD с TAXX
XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. XEMD is passively managed, while TAXX is actively managed. Over the past year, XEMD returned 11.81% vs 3.92% for TAXX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.
Доходность
Сравнение доходности XEMD и TAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.11%.
XEMD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEMD и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.94% | 13.98% | 6.92% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.11% | 4.52% | 3.51% |
Correlation
The correlation between XEMD and TAXX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEMD vs. TAXX — Ранг доходности на риск
XEMD
TAXX
Сравнение XEMD c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.59 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 4.45 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 13.54 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 2.60 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и TAXX
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и TAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEMD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -0.91% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -0.88% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.17% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.29% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и TAXX
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEMD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.34% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 0.84% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 1.69% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 1.59% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.88% | 1.59% | +5.29% |
Сравнение комиссий XEMD и TAXX
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и TAXX
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности TAXX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.50% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.81% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
XEMD and TAXX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEMD has higher volatility (1.36%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs TAXX's -0.91%.
On 1-year performance, XEMD leads with 11.81% vs 3.92% for TAXX. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XEMD has performed better with a 11.81% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
XEMD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 3.50% for TAXX.
XEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while TAXX is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.35% for TAXX.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEMD и TAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор