Сравнение XEMD с TAXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).
XEMD и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XEMD и TAXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 6.92% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.52% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD и TAXX
XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Доходность на риск
XEMD vs. TAXX — Ранг доходности на риск
XEMD
TAXX
Сравнение XEMD c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.00 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.77 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.33 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 13.71 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.56 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между XEMD и TAXX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD и TAXX
Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности TAXX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.62% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD и TAXX
Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и TAXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.01% | -0.91% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -0.91% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.64% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.15% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.29% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD и TAXX
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.43% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.89% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 1.91% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 1.62% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 1.62% | +5.32% |