PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 11.23%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

XEMD

1 день
-0.37%
1 месяц
1.21%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.27%
1 год
11.88%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.75%13.98%8.77%10.26%1.82%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%-12.70%

Correlation

The correlation between XEMD and DBE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between XEMD and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с GABFXEMD с PIMIX
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

XEMD vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.43

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.96

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

5.89

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

11.53

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.09

+1.30

Просадки

Сравнение просадок XEMD и DBE

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMDDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-86.69%

+76.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-14.41%

+10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-23.89%

+19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-30.27%

+29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-57.31%

+56.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

7.35%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и DBE

Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.43%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMDDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

12.95%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

30.86%

-27.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

34.97%

-30.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

29.39%

-22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

28.33%

-21.45%

Сравнение комиссий XEMD и DBE

XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и DBE

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.82%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD and DBE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to XEMD (1.43%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 11.23% for XEMD. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

XEMD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 2.10% for DBE.

XEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while DBE is Oil & Gas. XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.78% for DBE.

XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор