Сравнение XEM-USD с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEM (XEM-USD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEM-USD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM-USD NEM | -44.65% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -76.79% | -40.13% | 542.53% | -49.78% | -58.59% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XEM-USD показывает доходность -44.65%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
XEM-USD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -44.65%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- -95.86%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -71.66%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM-USD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XEM-USD
GLDM
Сравнение XEM-USD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEM-USD | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.92 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | 2.35 | -4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.12 | 2.74 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.04 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEM-USD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.92 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 1.27 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.11 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между XEM-USD и GLDM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и GLDM
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEM-USD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -21.63% | -78.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.36% | -19.14% | -78.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -20.92% | -78.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -11.68% | -88.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.88% | -6.05% | -83.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.66% | 5.22% | +54.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и GLDM
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEM-USD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 10.44% | +13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.92% | 24.12% | +38.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.16% | 27.58% | +98.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 17.65% | +75.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.58% | 16.78% | +87.80% |