Сравнение XEM-USD с BTC-USD
XEM-USD (NEM) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XEM-USD returned -68.89%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEM-USD показывает доходность -54.05%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
XEM-USD
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -54.05%
- 6 месяцев
- -60.97%
- 1 год
- -94.18%
- 3 года*
- -73.79%
- 5 лет*
- -68.89%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам XEM-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between XEM-USD and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between XEM-USD and BTC-USD has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XEM-USD
BTC-USD
Сравнение XEM-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEM-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.87 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.78 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.39 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.93 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.21 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.13 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и BTC-USD
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -85.30% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.07% | -50.87% | -42.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.14% | -50.87% | -48.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -76.67% | -23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -50.87% | -49.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.08% | -42.29% | -47.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.49% | 34.02% | +17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и BTC-USD
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 10.54% | +11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.04% | 34.26% | +21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.41% | 35.65% | +76.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.88% | 44.98% | +43.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.77% | 56.70% | +47.07% |
Часто задаваемые вопросы
XEM-USD and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEM-USD has higher volatility (22.35%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, XEM-USD dropped -99.97% vs BTC-USD's -85.30%.
XEM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEM-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор