Сравнение XEM-USD с BTC-USD
XEM-USD (NEM) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XEM-USD returned -65.66%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEM-USD показывает доходность -56.79%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
XEM-USD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -56.79%
- 6 месяцев
- -59.44%
- 1 год
- -89.72%
- 3 года*
- -73.91%
- 5 лет*
- -65.66%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам XEM-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between XEM-USD and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between XEM-USD and BTC-USD has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XEM-USD
BTC-USD
Сравнение XEM-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEM-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.85 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.45 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и BTC-USD
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -85.30% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.19% | -52.23% | -37.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.15% | -52.23% | -46.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -76.67% | -23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -52.23% | -47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.12% | -42.42% | -47.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.95% | 31.57% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и BTC-USD
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 12.44% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.92% | 34.75% | +17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.02% | 35.63% | +59.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.96% | 44.15% | +43.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.52% | 56.40% | +47.12% |
Часто задаваемые вопросы
XEM-USD and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEM-USD has higher volatility (17.71%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, XEM-USD dropped -99.97% vs BTC-USD's -85.30%.
XEM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEM-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор