PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEM-USD с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XEM-USD и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEM (XEM-USD) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEM-USD и KGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEM-USD
NEM
-44.65%-95.00%-39.05%36.89%-76.79%-40.13%542.53%-49.78%-93.76%465.78%
KGC
Kinross Gold Corporation
13.85%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, XEM-USD показывает доходность -44.65%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 13.85%.


XEM-USD

1 день
2.59%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-44.65%
6 месяцев
-61.16%
1 год
-95.86%
3 года*
-74.51%
5 лет*
-71.66%
10 лет*

KGC

1 день
4.91%
1 месяц
-12.86%
С начала года
13.85%
6 месяцев
26.14%
1 год
155.70%
3 года*
92.13%
5 лет*
38.11%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEM

Kinross Gold Corporation

Доходность на риск

XEM-USD vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEM-USD
Ранг доходности на риск XEM-USD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM-USD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM-USD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM-USD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина

KGC
Ранг доходности на риск KGC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM-USD c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XEM-USDKGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

3.11

-3.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.89

3.04

-4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.45

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.12

5.15

-6.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

18.12

-19.64

XEM-USD vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM-USD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM-USD и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XEM-USDKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

3.11

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.88

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.09

-0.46

Корреляция

Корреляция между XEM-USD и KGC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок XEM-USD и KGC

Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и KGC.


Загрузка...

Показатели просадок


XEM-USDKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-96.00%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.36%

-30.20%

-67.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.87%

-61.44%

-38.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-15.79%

-84.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.88%

-57.84%

-32.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.66%

8.58%

+51.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM-USD и KGC

NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XEM-USDKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

16.80%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.92%

41.14%

+21.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.16%

50.45%

+75.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

43.55%

+49.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.58%

47.67%

+56.91%