Сравнение XEM-USD с KGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEM (XEM-USD) и Kinross Gold Corporation (KGC).
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и KGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEM-USD и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM-USD NEM | -44.65% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -76.79% | -40.13% | 542.53% | -49.78% | -93.76% | 465.78% |
KGC Kinross Gold Corporation | 13.85% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, XEM-USD показывает доходность -44.65%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 13.85%.
XEM-USD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -44.65%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- -95.86%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -71.66%
- 10 лет*
- —
KGC
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 155.70%
- 3 года*
- 92.13%
- 5 лет*
- 38.11%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM-USD vs. KGC — Ранг доходности на риск
XEM-USD
KGC
Сравнение XEM-USD c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEM-USD | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 3.11 | -3.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | 3.04 | -4.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.45 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.12 | 5.15 | -6.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 18.12 | -19.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEM-USD | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.11 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.88 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.09 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между XEM-USD и KGC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и KGC
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и KGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEM-USD | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -96.00% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.36% | -30.20% | -67.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -61.44% | -38.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -15.79% | -84.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.88% | -57.84% | -32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.66% | 8.58% | +51.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и KGC
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEM-USD | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 16.80% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.92% | 41.14% | +21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.16% | 50.45% | +75.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 43.55% | +49.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.58% | 47.67% | +56.91% |