Сравнение XEM-USD с VOO

С начала года, XEM-USD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XEM-USD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 37.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.