PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XEM-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XEM-USD с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEM (XEM-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEM-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между XEM-USD и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XEM-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEM (XEM-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEM-USD:

-0.46

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

XEM-USD:

1.06

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

XEM-USD:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

XEM-USD:

0.06

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

XEM-USD:

0.59

VOO:

2.18

Индекс Язвы

XEM-USD:

37.47%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

XEM-USD:

83.58%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

XEM-USD:

-99.32%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XEM-USD:

-98.91%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, XEM-USD показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

XEM-USD

С начала года

-15.52%

1 месяц

23.76%

6 месяцев

19.29%

1 год

-45.94%

5 лет

-11.44%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEM-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XEM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XEM-USD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEM-USD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEM-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XEM-USD на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XEM-USD и VOO

Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XEM-USD и VOO

NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 42.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...