Сравнение XEM-USD с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEM (XEM-USD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEM-USD и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEM-USD NEM | -44.65% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -25.70% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.08% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XEM-USD показывает доходность -44.65%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.08%.
XEM-USD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -44.65%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- -95.86%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -71.66%
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM-USD vs. XEMD — Ранг доходности на риск
XEM-USD
XEMD
Сравнение XEM-USD c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEM-USD | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.93 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | 2.71 | -4.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.12 | 3.15 | -4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 13.14 | -14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEM-USD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.93 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.33 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между XEM-USD и XEMD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и XEMD
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEM-USD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -10.01% | -89.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.36% | -3.52% | -93.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -2.31% | -97.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.88% | -1.29% | -88.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.66% | 0.84% | +58.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и XEMD
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEM-USD | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 2.43% | +21.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.92% | 3.38% | +59.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.16% | 5.81% | +120.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 6.94% | +85.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.58% | 6.94% | +97.64% |