PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEM-USD с XEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XEM-USD и XEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEM (XEM-USD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEM-USD и XEMD


2026 (YTD)2025202420232022
XEM-USD
NEM
-44.65%-95.00%-39.05%36.89%-25.70%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
-0.08%13.98%8.77%10.26%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, XEM-USD показывает доходность -44.65%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.08%.


XEM-USD

1 день
2.59%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-44.65%
6 месяцев
-61.16%
1 год
-95.86%
3 года*
-74.51%
5 лет*
-71.66%
10 лет*

XEMD

1 день
0.16%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.17%
3 года*
10.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEM

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Доходность на риск

XEM-USD vs. XEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEM-USD
Ранг доходности на риск XEM-USD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM-USD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM-USD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM-USD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина

XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM-USD c XEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XEM-USDXEMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.93

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.89

2.71

-4.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.12

3.15

-4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

13.14

-14.66

XEM-USD vs. XEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM-USD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XEMD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM-USD и XEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XEM-USDXEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.93

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.33

-1.70

Корреляция

Корреляция между XEM-USD и XEMD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок XEM-USD и XEMD

Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и XEMD.


Загрузка...

Показатели просадок


XEM-USDXEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-10.01%

-89.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.36%

-3.52%

-93.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-2.31%

-97.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.88%

-1.29%

-88.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.66%

0.84%

+58.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM-USD и XEMD

NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XEM-USDXEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

2.43%

+21.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.92%

3.38%

+59.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.16%

5.81%

+120.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

6.94%

+85.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.58%

6.94%

+97.64%