Сравнение XEM-USD с FRDM
XEM-USD (NEM) is a cryptocurrency, while FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Over the past 5 years, XEM-USD returned -68.11%/yr vs 17.03%/yr for FRDM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEM-USD показывает доходность -60.41%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 27.47%.
XEM-USD
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -12.43%
- 6 месяцев
- -52.41%
- С начала года
- -60.41%
- 1 год
- -80.54%
- 3 года*
- -74.72%
- 5 лет*
- -68.11%
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.17%
- 6 месяцев
- 17.29%
- С начала года
- 27.47%
- 1 год
- 62.87%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEM-USD и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM-USD NEM | -60.41% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -76.79% | -40.13% | 542.53% | -59.51% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 27.47% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
Correlation
The correlation between XEM-USD and FRDM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM-USD vs. FRDM — Ранг доходности на риск
XEM-USD
FRDM
Сравнение XEM-USD c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEM-USD | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.75 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 12.68 | -13.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и FRDM
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEM-USD | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -40.49% | -59.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.28% | -16.87% | -71.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.34% | -16.87% | -82.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -29.25% | -70.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -14.58% | -85.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.18% | -7.09% | -83.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.92% | 4.97% | +43.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и FRDM
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 83.50% по сравнению с Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEM-USD | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 83.50% | 13.03% | +70.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.45% | 27.60% | +66.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.38% | 29.64% | +86.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 22.11% | +73.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.22% | 23.49% | +83.73% |
Часто задаваемые вопросы
XEM-USD and FRDM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEM-USD has higher volatility (83.50%) compared to FRDM (13.03%). In terms of maximum drawdown, XEM-USD dropped -99.98% vs FRDM's -40.49%.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEM-USD и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор