Сравнение XEM-USD с XME
XEM-USD (NEM) is a cryptocurrency, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 5 years, XEM-USD returned -65.66%/yr vs 21.46%/yr for XME. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEM-USD показывает доходность -56.79%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 5.09%.
XEM-USD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -56.79%
- 6 месяцев
- -59.44%
- 1 год
- -89.72%
- 3 года*
- -73.91%
- 5 лет*
- -65.66%
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -11.28%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 66.55%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам XEM-USD и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM-USD NEM | -56.79% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -76.79% | -40.13% | 542.53% | -49.78% | -93.76% | 465.78% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 5.09% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 25.82% |
Correlation
The correlation between XEM-USD and XME is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM-USD vs. XME — Ранг доходности на риск
XEM-USD
XME
Сравнение XEM-USD c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEM-USD | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.96 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.11 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и XME
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEM-USD | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -85.89% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.19% | -22.60% | -67.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.15% | -30.47% | -68.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -37.27% | -62.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -18.08% | -81.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.12% | -44.04% | -46.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.95% | 9.39% | +35.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и XME
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEM-USD | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 13.63% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.92% | 28.38% | +23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.02% | 36.53% | +58.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.96% | 32.77% | +55.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.52% | 32.92% | +70.60% |
Часто задаваемые вопросы
XEM-USD and XME have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEM-USD has higher volatility (17.71%) compared to XME (13.63%). In terms of maximum drawdown, XEM-USD dropped -99.97% vs XME's -85.89%.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEM-USD и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор