Сравнение XEM-USD с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEM (XEM-USD) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEM-USD и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM-USD NEM | -44.65% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -76.79% | -40.13% | 542.53% | -49.78% | -93.76% | 465.78% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 27.25% |
Доходность по периодам
С начала года, XEM-USD показывает доходность -44.65%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 6.14%.
XEM-USD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -44.65%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- -95.86%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -71.66%
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM-USD vs. XME — Ранг доходности на риск
XEM-USD
XME
Сравнение XEM-USD c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEM-USD | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 2.74 | -3.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | 3.15 | -5.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.12 | 4.30 | -5.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 12.24 | -13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEM-USD | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.74 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.72 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.16 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между XEM-USD и XME составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и XME
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEM-USD | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -85.89% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.36% | -22.60% | -74.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -37.27% | -62.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -16.34% | -83.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.88% | -44.44% | -45.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.66% | 7.94% | +51.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и XME
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEM-USD | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 11.19% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.92% | 28.06% | +34.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.16% | 35.81% | +90.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 32.47% | +60.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.58% | 32.97% | +71.61% |