Сравнение XEM-USD с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEM (XEM-USD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEM-USD или EMHY.
Основные характеристики
| XEM-USD | EMHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.39% | 11.10% |
| Дох-ть за 1 год | -54.70% | 18.97% |
| Дох-ть за 3 года | -58.94% | 2.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.94% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | -1.15 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 24.04 |
| Индекс Язвы | 58.38% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 78.07% | 6.81% |
| Макс. просадка | -99.32% | -30.11% |
| Текущая просадка | -99.18% | -1.65% |
Корреляция
Корреляция между XEM-USD и EMHY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и EMHY
С начала года, XEM-USD показывает доходность -61.39%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 11.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEM-USD c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и EMHY
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и EMHY
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.