Сравнение XEM-USD с EMHY

С начала года, XEM-USD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 12.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XEM-USD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа EMHY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM-USD и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 37.79% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.