Сравнение XEM-USD с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEM (XEM-USD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEM-USD или EMHY.
Основные характеристики
| XEM-USD | EMHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -54.37% | 11.01% |
| Дох-ть за 1 год | -31.17% | 19.25% |
| Дох-ть за 3 года | -53.67% | 1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.40% | 2.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 77.09% | 7.19% |
| Макс. просадка | -99.32% | -30.11% |
| Текущая просадка | -99.03% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между XEM-USD и EMHY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и EMHY
С начала года, XEM-USD показывает доходность -54.37%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 11.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEM-USD c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и EMHY
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и EMHY
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.