PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XEM-USD с EMHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XEM-USD с EMHY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEM (XEM-USD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEM-USD или EMHY.

Корреляция

Корреляция между XEM-USD и EMHY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XEM-USD и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEM (XEM-USD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEM-USD:

-0.46

EMHY:

1.19

Коэф-т Сортино

XEM-USD:

1.06

EMHY:

1.70

Коэф-т Омега

XEM-USD:

1.10

EMHY:

1.24

Коэф-т Кальмара

XEM-USD:

0.06

EMHY:

1.50

Коэф-т Мартина

XEM-USD:

0.59

EMHY:

7.37

Индекс Язвы

XEM-USD:

37.47%

EMHY:

1.21%

Дневная вол-ть

XEM-USD:

83.58%

EMHY:

7.62%

Макс. просадка

XEM-USD:

-99.32%

EMHY:

-30.11%

Текущая просадка

XEM-USD:

-98.91%

EMHY:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, XEM-USD показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 2.05%.

XEM-USD

С начала года

-15.52%

1 месяц

23.76%

6 месяцев

19.29%

1 год

-45.94%

5 лет

-11.44%

10 лет

N/A

EMHY

С начала года

2.05%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

1.13%

1 год

9.21%

5 лет

5.60%

10 лет

3.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEM-USD и EMHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XEM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XEM-USD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEM-USD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEM-USD c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XEM-USD на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа EMHY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM-USD и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XEM-USD и EMHY

Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XEM-USD и EMHY

NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 42.28% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...