Сравнение XEM-USD с EMHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEM (XEM-USD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).
EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности XEM-USD и EMHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEM-USD и EMHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM-USD NEM | -44.65% | -95.00% | -39.05% | 36.89% | -76.79% | -40.13% | 542.53% | -49.78% | -93.76% | 465.78% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | -1.07% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.21% | 2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XEM-USD показывает доходность -44.65%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью -1.07%.
XEM-USD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -44.65%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- -95.86%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -71.66%
- 10 лет*
- —
EMHY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM-USD vs. EMHY — Ранг доходности на риск
XEM-USD
EMHY
Сравнение XEM-USD c EMHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEM (XEM-USD) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEM-USD | EMHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.36 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | 1.94 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.30 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.12 | 2.09 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 9.21 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEM-USD | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.36 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.47 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.48 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между XEM-USD и EMHY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок XEM-USD и EMHY
Максимальная просадка XEM-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM-USD и EMHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEM-USD | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -30.11% | -69.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.36% | -4.92% | -92.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -25.83% | -74.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -3.00% | -96.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.88% | -4.95% | -84.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.66% | 1.13% | +58.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM-USD и EMHY
NEM (XEM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что XEM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEM-USD | EMHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 3.10% | +20.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.92% | 4.20% | +58.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.16% | 7.51% | +118.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 9.07% | +83.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.58% | 10.65% | +93.93% |