PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEL с DTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XEL с DTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE).

Доходность

Сравнение доходности XEL и DTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEL и DTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEL
Xcel Energy Inc.		8.72%13.89%12.32%-8.67%6.44%4.40%7.77%32.37%5.88%21.91%
DTE
DTE Energy Company		14.96%10.42%13.49%-2.81%1.23%19.35%-2.86%21.38%4.21%14.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$47.59B

DTE:

$30.45B

EPS

XEL:

$3.44

DTE:

$7.06

Коэффициент P/E

XEL:

23.19

DTE:

20.83

Коэффициент PEG

XEL:

5.98

DTE:

1.86

Коэффициент P/S

XEL:

3.19

DTE:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$14.67B

DTE:

$15.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$5.30B

DTE:

$13.43B

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$6.19B

DTE:

$4.45B

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у DTE с доходностью 14.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции DTE немного впереди с 10.20%.

XEL

1 день
0.34%
1 месяц
-4.18%
С начала года
8.72%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.28%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.96%

DTE

1 день
0.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
14.96%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.24%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.89%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xcel Energy Inc.

DTE Energy Company

Часто сравнивают с XEL:
XEL с CEGXEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с LNTXEL с CMSXEL с EXC
Часто сравнивают с DTE:
DTE с DUKDTE с SPYDTE с AQN.TODTE с VOODTE с CMSDTE с DGRODTE с CTRA

Доходность на риск

XEL vs. DTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DTE
Ранг доходности на риск DTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEL c DTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XELDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.60

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.90

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.98

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

2.25

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEL vs. DTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа DTE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и DTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XELDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между XEL и DTE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и DTE

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DTE в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEL
Xcel Energy Inc.		2.89%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%
DTE
DTE Energy Company		3.07%3.44%3.44%3.52%3.07%2.98%3.40%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%

Просадки

Сравнение просадок XEL и DTE

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки DTE в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и DTE.

Загрузка...

Показатели просадок

XELDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-67.92%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.13%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-28.93%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-42.45%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-1.49%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-17.27%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.42%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и DTE

Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE) имеют волатильность 5.23% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XELDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.47%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.21%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

17.12%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

18.69%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

22.24%

-0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и DTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и DTE Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.56B
4.43B
(XEL) Общая выручка
(DTE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию