PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XEL с DTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XEL и DTE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XEL и DTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,859.99%
5,689.59%
XEL
DTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.57

DTE:

1.28

Коэф-т Сортино

XEL:

2.16

DTE:

1.69

Коэф-т Омега

XEL:

1.29

DTE:

1.24

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.07

DTE:

1.15

Коэф-т Мартина

XEL:

7.17

DTE:

6.01

Индекс Язвы

XEL:

4.19%

DTE:

3.94%

Дневная вол-ть

XEL:

19.14%

DTE:

18.56%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

DTE:

-67.92%

Текущая просадка

XEL:

-5.89%

DTE:

-5.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$41.45B

DTE:

$28.95B

EPS

XEL:

$3.44

DTE:

$6.78

Цена/прибыль

XEL:

20.97

DTE:

20.57

PEG коэффициент

XEL:

2.33

DTE:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$9.81B

DTE:

$9.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$2.98B

DTE:

$9.54B

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$4.11B

DTE:

$2.98B

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у DTE с доходностью 10.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции DTE немного отстают с 10.18%.


XEL

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

8.31%

1 год

30.80%

5 лет

6.50%

10 лет

10.43%

DTE

С начала года

10.04%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

5.59%

1 год

24.51%

5 лет

16.03%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и DTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c DTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XEL: 1.57
DTE: 1.28
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XEL: 2.16
DTE: 1.69
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XEL: 1.29
DTE: 1.24
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XEL: 1.07
DTE: 1.15
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XEL: 7.17
DTE: 6.01

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и DTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
1.28
XEL
DTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и DTE

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DTE в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.
3.26%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
DTE
DTE Energy Company
3.20%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%

Просадки

Сравнение просадок XEL и DTE

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки DTE в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и DTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.89%
-5.51%
XEL
DTE

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и DTE

Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с DTE Energy Company (DTE) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
6.97%
XEL
DTE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и DTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и DTE Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab