Сравнение XEL с DTE
XEL (Xcel Energy Inc.) and DTE (DTE Energy Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, XEL returned 9.78%/yr vs 10.01%/yr for DTE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XEL и DTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у DTE с доходностью 20.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции DTE немного впереди с 10.01%.
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.78%
DTE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам XEL и DTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 12.34% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
DTE DTE Energy Company | 20.67% | 10.42% | 13.49% | -2.81% | 1.23% | 19.35% | -2.86% | 21.38% | 4.21% | 14.59% |
Correlation
The correlation between XEL and DTE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1985 г. | 0.60 |
The correlation between XEL and DTE shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XEL:
$51.18B
DTE:
$31.78B
XEL:
$3.50
DTE:
$4.92
XEL:
23.33
DTE:
31.07
XEL:
6.01
DTE:
2.77
XEL:
3.30
DTE:
1.94
XEL:
2.15
DTE:
2.58
XEL:
$14.78B
DTE:
$16.33B
XEL:
$1.88B
DTE:
$9.07B
XEL:
$6.26B
DTE:
$4.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. DTE — Ранг доходности на риск
XEL
DTE
Сравнение XEL c DTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEL | DTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.08 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.81 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEL и DTE
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки DTE в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и DTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEL | DTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -67.92% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.13% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -17.97% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -28.93% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -42.45% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -17.21% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.37% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и DTE
Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с DTE Energy Company (DTE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEL | DTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 5.61% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.82% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 16.46% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 18.86% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.33% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и DTE
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DTE в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.26% | 3.44% | 3.44% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.40% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.84% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и DTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и DTE Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и DTE
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила о валовой прибыли в 4.41B при выручке в 5.14B, что соответствует валовой рентабельности в 85.7%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
DTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила об операционной прибыли в 412.00M при выручке в 5.14B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
DTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DTE Energy Company сообщила о чистой прибыли в 1.19M при выручке в 5.14B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
XEL and DTE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEL has higher volatility (6.95%) compared to DTE (5.61%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs DTE's -67.92%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEL и DTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор