Сравнение XEL с DTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или DTE.
Доходность
Сравнение доходности XEL и DTE
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у DTE с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции XEL превзошли акции DTE по среднегодовой доходности: 11.05% против 9.40% соответственно.
XEL
16.34%
9.16%
27.10%
19.94%
5.70%
11.05%
DTE
12.24%
-6.52%
5.37%
20.55%
6.22%
9.40%
Фундаментальные показатели
| XEL | DTE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.40B | $24.96B |
| EPS | $3.37 | $7.41 |
| Цена/прибыль | 20.36 | 16.26 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 3.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.79B | $12.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.82B | $3.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.58B | $4.02B |
Основные характеристики
| XEL | DTE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 1.97 | 5.81 |
| Индекс Язвы | 9.96% | 3.59% |
| Дневная вол-ть | 22.04% | 18.78% |
| Макс. просадка | -80.64% | -67.91% |
| Текущая просадка | -2.48% | -7.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XEL и DTE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEL c DTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и DTE
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DTE в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 3.09% | 3.36% | 2.78% | 2.71% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
DTE DTE Energy Company | 3.39% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок XEL и DTE
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки DTE в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и DTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и DTE
Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с DTE Energy Company (DTE) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и DTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и DTE Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности