PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XEL с DTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XEL с DTE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или DTE.

Корреляция

Корреляция между XEL и DTE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XEL и DTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,924.73%
5,819.61%
XEL
DTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.48

DTE:

1.41

Коэф-т Сортино

XEL:

2.07

DTE:

1.86

Коэф-т Омега

XEL:

1.27

DTE:

1.26

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.05

DTE:

1.68

Коэф-т Мартина

XEL:

6.84

DTE:

6.49

Индекс Язвы

XEL:

4.29%

DTE:

4.11%

Дневная вол-ть

XEL:

19.89%

DTE:

18.91%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

DTE:

-67.92%

Текущая просадка

XEL:

-4.35%

DTE:

-3.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$40.54B

DTE:

$28.43B

EPS

XEL:

$3.40

DTE:

$6.76

Коэффициент P/E

XEL:

20.29

DTE:

19.93

Коэффициент PEG

XEL:

2.70

DTE:

3.23

Коэффициент P/S

XEL:

2.96

DTE:

2.28

Коэффициент P/B

XEL:

2.01

DTE:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$13.71B

DTE:

$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$6.88B

DTE:

$10.09B

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$5.59B

DTE:

$3.07B

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у DTE с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции DTE немного отстают с 10.55%.

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.24%

10 лет

10.62%

DTE

С начала года

12.51%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

8.31%

1 год

27.35%

5 лет

12.79%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и DTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c DTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XEL: 1.48
DTE: 1.41
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XEL: 2.07
DTE: 1.86
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XEL: 1.27
DTE: 1.26
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XEL: 1.05
DTE: 1.68
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XEL: 6.84
DTE: 6.49

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и DTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.41
XEL
DTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и DTE

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DTE в 3.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.		3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
DTE
DTE Energy Company		3.13%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%

Просадки

Сравнение просадок XEL и DTE

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки DTE в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и DTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-3.39%
XEL
DTE

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и DTE

Xcel Energy Inc. (XEL) и DTE Energy Company (DTE) имеют волатильность 9.28% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
8.92%
XEL
DTE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и DTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и DTE Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию