Сравнение XEL с XLU
XEL (Xcel Energy Inc.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, XEL returned 9.42%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности XEL и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции XLU немного отстают с 8.98%.
XEL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 9.42%
- Всё время*
- 9.48%
XLU
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $414.95M | $395.87M | $450.59M | |
| $937.69M | $849.56M | $919.11M |
Сравнение доходности по годам XEL и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 6.09% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between XEL and XLU is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.75 |
The correlation between XEL and XLU shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. XLU — Ранг доходности на риск
XEL
XLU
Сравнение XEL c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEL | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.43 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 0.87 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEL и XLU
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -51.98% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.18% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -13.15% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -25.26% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -36.07% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -7.30% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -10.19% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.48% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и XLU
Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.82% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 11.89% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 14.93% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 17.34% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 19.30% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и XLU
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности XLU в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 3.01% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.74% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XEL and XLU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEL has higher volatility (4.60%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs XLU's -51.98%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEL и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор