PortfoliosLab logo
Сравнение XEL с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XEL и XLU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XEL и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
651.80%
551.92%
XEL
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.48

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

XEL:

2.07

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

XEL:

1.27

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.05

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

XEL:

6.84

XLU:

5.26

Индекс Язвы

XEL:

4.29%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

XEL:

19.89%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

XEL:

-4.35%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEL показывает доходность 3.90%, а XLU немного выше – 4.06%. За последние 10 лет акции XEL превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.23% соответственно.


XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

8.83%

1 год

29.94%

5 лет

4.52%

10 лет

10.55%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-1.20%

1 год

20.44%

5 лет

9.44%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XEL: 1.48
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XEL: 2.07
XLU: 1.72
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XEL: 1.27
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XEL: 1.05
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XEL: 6.84
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.24
XEL
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и XLU

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.
3.21%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок XEL и XLU

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-4.24%
XEL
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и XLU

Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
8.75%
XEL
XLU