PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEL с EXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XEL с EXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XEL (Xcel Energy Inc.) and EXC (Exelon Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — XEL in Utilities - Regulated Electric, EXC in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, XEL returned 9.57%/yr vs 9.90%/yr for EXC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XEL и EXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Exelon Corporation (EXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у EXC с доходностью 4.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEL имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции EXC немного впереди с 9.90%.

XEL

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
0.22%
1 год
15.16%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.29%
10 лет*
9.57%

EXC

1 день
0.18%
1 месяц
-3.28%
С начала года
4.30%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.47%
3 года*
8.34%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEL и EXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEL
Xcel Energy Inc.		5.55%13.89%12.32%-8.67%6.44%4.40%7.77%32.37%5.88%21.91%
EXC
Exelon Corporation		4.30%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%

Correlation

The correlation between XEL and EXC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1985 г.

0.53

The correlation between XEL and EXC shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$48.45B

EXC:

$46.25B

EPS

XEL:

$3.50

EXC:

$2.74

Коэффициент P/E

XEL:

22.09

EXC:

16.44

Коэффициент PEG

XEL:

5.69

EXC:

1.33

Коэффициент P/S

XEL:

3.12

EXC:

1.84

Коэффициент P/B

XEL:

2.04

EXC:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$14.78B

EXC:

$24.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$1.88B

EXC:

$7.32B

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$6.26B

EXC:

$7.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xcel Energy Inc.

Exelon Corporation

Часто сравнивают с XEL:
XEL с CEGXEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с DTEXEL с LNTXEL с CMS
Часто сравнивают с EXC:
EXC с CEGEXC с NEEEXC с SOEXC с VOOEXC с OIIEXC с ETREXC с XLU

Доходность на риск

XEL vs. EXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EXC
Ранг доходности на риск EXC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEL c EXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XELEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.36

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.65

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.47

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

1.18

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEL vs. EXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа EXC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и EXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XELEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XEL и EXC

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки EXC в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и EXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XELEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-62.27%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.74%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-20.74%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-29.06%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-40.04%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-10.36%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-20.05%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.48%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и EXC

Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XELEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.27%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.18%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

18.13%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

20.63%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

23.93%

-2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и EXC

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности EXC в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXC
Exelon Corporation		2.71%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%
XEL
Xcel Energy Inc.		2.98%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и EXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
4.02B
7.24B
(XEL) Общая выручка
(EXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XEL и EXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xcel Energy Inc. и Exelon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
46.9%
Активы портфеля
XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

EXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

EXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

XEL and EXC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEL has higher volatility (6.69%) compared to EXC (6.27%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs EXC's -62.27%.

XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEL и EXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор