PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEL с ETR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XEL с ETR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEL (Xcel Energy Inc.) and ETR (Entergy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — XEL in Utilities - Regulated Electric, ETR in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, XEL returned 9.66%/yr vs 15.10%/yr for ETR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XEL и ETR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Entergy Corporation (ETR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 9.66% против 15.10% соответственно.

XEL

1 день
0.49%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.07%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.12%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.66%

ETR

1 день
0.57%
1 месяц
-6.88%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.09%
1 год
36.86%
3 года*
34.40%
5 лет*
19.77%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEL и ETR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEL
Xcel Energy Inc.		6.07%13.89%12.32%-8.67%6.44%4.40%7.77%32.37%5.88%21.91%
ETR
Entergy Corporation		19.66%25.34%55.96%-6.09%3.55%17.12%-13.73%44.31%10.60%15.91%

Correlation

The correlation between XEL and ETR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1985 г.

0.55

The correlation between XEL and ETR shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$48.68B

ETR:

$50.54B

EPS

XEL:

$3.50

ETR:

$3.98

Коэффициент P/E

XEL:

22.19

ETR:

27.48

Коэффициент PEG

XEL:

5.72

ETR:

1.01

Коэффициент P/S

XEL:

3.14

ETR:

3.73

Коэффициент P/B

XEL:

2.05

ETR:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$14.78B

ETR:

$13.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$1.88B

ETR:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$6.26B

ETR:

$5.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xcel Energy Inc.

Entergy Corporation

Часто сравнивают с XEL:
XEL с CEGXEL с NEEXEL с XLUXEL с DTEXEL с EXCXEL с LNTXEL с CMS
Часто сравнивают с ETR:
ETR с SOETR с NIETR с EVRETR с EVRGETR с VOOETR с WMETR с BNS

Доходность на риск

XEL vs. ETR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ETR
Ранг доходности на риск ETR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEL c ETR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XELETRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.87

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.58

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.51

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

12.41

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEL vs. ETR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ETR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и ETR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XELETRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.87

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.88

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XEL и ETR

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки ETR в -71.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и ETR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XELETRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-71.72%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.56%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-13.97%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-25.12%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-41.99%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.88%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-25.26%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.98%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и ETR

Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 6.70%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XELETRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.62%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.74%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

19.86%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

22.56%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

24.09%

-2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и ETR

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности ETR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETR
Entergy Corporation		2.31%2.64%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%
XEL
Xcel Energy Inc.		2.96%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и ETR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
4.02B
3.19B
(XEL) Общая выручка
(ETR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XEL и ETR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xcel Energy Inc. и Entergy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
68.7%
Активы портфеля
XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ETR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

ETR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

ETR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

XEL and ETR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETR has higher volatility (7.62%) compared to XEL (6.70%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs ETR's -71.72%.

ETR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEL и ETR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор