PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XEL с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XEL с CEG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEL или CEG.

Корреляция

Корреляция между XEL и CEG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XEL и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.37%
333.43%
XEL
CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

1.48

CEG:

0.28

Коэф-т Сортино

XEL:

2.07

CEG:

0.89

Коэф-т Омега

XEL:

1.27

CEG:

1.12

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.05

CEG:

0.38

Коэф-т Мартина

XEL:

6.84

CEG:

0.96

Индекс Язвы

XEL:

4.29%

CEG:

20.00%

Дневная вол-ть

XEL:

19.89%

CEG:

69.03%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

XEL:

-4.35%

CEG:

-35.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$40.54B

CEG:

$69.87B

EPS

XEL:

$3.40

CEG:

$11.89

Коэффициент P/E

XEL:

20.29

CEG:

18.75

Коэффициент PEG

XEL:

2.70

CEG:

3.63

Коэффициент P/S

XEL:

2.96

CEG:

2.96

Коэффициент P/B

XEL:

2.01

CEG:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$13.71B

CEG:

$17.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$6.88B

CEG:

$7.42B

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$5.59B

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -0.14%.

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.24%

10 лет

10.62%

CEG

С начала года

-0.14%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-15.37%

1 год

19.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XEL: 1.48
CEG: 0.28
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XEL: 2.07
CEG: 0.89
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XEL: 1.27
CEG: 1.12
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XEL: 1.05
CEG: 0.38
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XEL: 6.84
CEG: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.28
XEL
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и CEG

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности CEG в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.		3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEL и CEG

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.35%
-35.70%
XEL
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и CEG

Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 9.28%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 27.25%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
27.25%
XEL
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию