PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEL с CEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XEL с CEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xcel Energy Inc. (XEL) и Constellation Energy Corp (CEG).

Доходность

Сравнение доходности XEL и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEL и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
XEL
Xcel Energy Inc.		8.72%13.89%12.32%-8.67%3.55%
CEG
Constellation Energy Corp		-20.79%58.80%92.71%37.24%64.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$47.59B

CEG:

$87.75B

EPS

XEL:

$3.44

CEG:

$7.39

Коэффициент P/E

XEL:

23.19

CEG:

37.84

Коэффициент PEG

XEL:

5.98

CEG:

0.66

Коэффициент P/S

XEL:

3.19

CEG:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$14.67B

CEG:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$5.30B

CEG:

-$3.91B

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$6.19B

CEG:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -20.79%.

XEL

1 день
0.34%
1 месяц
-4.18%
С начала года
8.72%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.28%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.96%

CEG

1 день
0.08%
1 месяц
-14.47%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-20.16%
1 год
35.73%
3 года*
53.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xcel Energy Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с XEL:
XEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с DTEXEL с LNTXEL с CMSXEL с EXC
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с TLNCEG с OKLOCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

XEL vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEL c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XELCEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.69

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.01

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

2.73

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEL vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEG равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XELCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.03

-0.62

Корреляция

Корреляция между XEL и CEG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и CEG

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности CEG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEL
Xcel Energy Inc.		2.89%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%
CEG
Constellation Energy Corp		0.57%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEL и CEG

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CEG.

Загрузка...

Показатели просадок

XELCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-50.70%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-38.77%

+27.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-30.65%

+26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.84%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

14.40%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и CEG

Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 5.23%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XELCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

16.77%

-11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

36.96%

-25.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

51.85%

-32.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

49.31%

-28.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

49.31%

-27.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.56B
6.07B
(XEL) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию