PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEL с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XEL с CEG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XEL (Xcel Energy Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both are in the Utilities sector — XEL in Utilities - Regulated Electric, CEG in Utilities - Renewable. Over the past 3 years, XEL returned 10.75%/yr vs 46.05%/yr for CEG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEL и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.

XEL

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
0.22%
1 год
15.16%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.29%
10 лет*
9.57%

CEG

1 день
-1.98%
1 месяц
-16.63%
С начала года
-24.13%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-14.18%
3 года*
46.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEL и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
XEL
Xcel Energy Inc.		5.55%13.89%12.32%-8.67%3.55%
CEG
Constellation Energy Corp		-24.13%58.80%92.71%37.24%64.11%

Correlation

The correlation between XEL and CEG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.18

The correlation between XEL and CEG shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XEL:

$48.45B

CEG:

$94.60B

EPS

XEL:

$3.50

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

XEL:

22.09

CEG:

32.88

Коэффициент PEG

XEL:

5.69

CEG:

0.57

Коэффициент P/S

XEL:

3.12

CEG:

3.49

Коэффициент P/B

XEL:

2.04

CEG:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

XEL:

$14.78B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

XEL:

$1.88B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

XEL:

$6.26B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xcel Energy Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с XEL:
XEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с DTEXEL с EXCXEL с LNTXEL с CMS
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

XEL vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEL c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XELCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.30

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.13

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.37

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

-0.77

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEL vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XELCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.30

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.95

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XEL и CEG

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XELCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-50.70%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-38.77%

+27.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-50.70%

+26.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-33.58%

+26.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-11.51%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

18.38%

-14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и CEG

Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 6.69%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XELCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

15.69%

-9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

37.36%

-22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

46.71%

-27.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

49.38%

-28.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

49.38%

-27.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и CEG

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности CEG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.61%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEL
Xcel Energy Inc.		2.98%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XEL и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
4.02B
6.07B
(XEL) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XEL и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xcel Energy Inc. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
40.8%
Активы портфеля
XEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

XEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

XEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

XEL and CEG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.69%) compared to XEL (6.69%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs CEG's -50.70%.

XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEL и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор