Сравнение XEL с CEG
XEL (Xcel Energy Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both are in the Utilities sector — XEL in Utilities - Regulated Electric, CEG in Utilities - Renewable. Over the past 3 years, XEL returned 12.28%/yr vs 37.56%/yr for CEG. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности XEL и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.74%.
XEL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 9.42%
- Всё время*
- 9.48%
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
| $414.95M | $395.87M | $450.59M |
Сравнение доходности по годам XEL и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 6.09% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 5.21% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between XEL and CEG is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between XEL and CEG shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XEL:
$48.22B
CEG:
$95.21B
XEL:
$2.77
CEG:
$8.04
XEL:
27.87
CEG:
32.96
XEL:
7.18
CEG:
0.57
XEL:
3.21
CEG:
3.50
XEL:
2.01
CEG:
2.80
XEL:
$14.62B
CEG:
$24.82B
XEL:
$321.00M
CEG:
$20.98B
XEL:
$6.39B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. CEG — Ранг доходности на риск
XEL
CEG
Сравнение XEL c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEL | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.55 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.96 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEL и CEG
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEL | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -50.70% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -41.22% | +29.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -50.70% | +26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -34.10% | +27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -12.42% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 23.39% | -18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и CEG
Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 4.60%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEL | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 10.15% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 34.41% | -19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 46.85% | -27.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 49.03% | -28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 49.03% | -27.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и CEG
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CEG в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.01% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и CEG
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -915.00M при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в -29.3%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.00M при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
XEL and CEG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.15%) compared to XEL (4.60%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs CEG's -50.70%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEL и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор